高パフォーマンスの手法が使えなくなってしまった。辞めるべきか続けるべきか

  • 2018-04-19-04:14



  • 英・欧指標の悪化で、ポンド急落、ユーロはあまり動いていません。
    ポンド急落といっても、最近の上昇トレンドからのやや調整。といった模様。
    いずれにせよそれほど大きな動きにはなっていません。

    日米首脳会談待ち。なんでしょうかねー。
    もどかしい〜!!!

    昨日のドル円ロングは+25pips取れました。
    東京時間4時ですが、今現在ユーロドルショート中です。1.2383から。
    こちらも+15ー20pips程度で利食いできたらなと。
    1.2400超えで損切り。


    今回の質問です。
    「大変お忙しいところ申し訳ありません

    書籍を数年前に読んでからこのブログのファンです、
    質問させて頂きたいのですが
    連敗について


    バックテスト過去5年 で
    エントリーチャンス月平均6回(トレード出来る時間帯)
    5分、15分、30分足の順張り
    勝率85%〜90%で
    リスクリワード 平均で1:0.5〜1:0.65
    の手法を使っています

    2017年は5ヶ月実弾でも同じ結果が出ましたが
    2018年になると全く機能しなくなり
    過去5年ではなかった3連敗したり
    リスクの高いところエントリーだけ見事に負けてしまい
    想定ドローダウンを大きく超えてしまったり
    2ヶ月連続ドローダウンの状態です
    想定では月1回多くても2回負けのはずでした


    エントリーが少ない分ハイレバでしていたら資金が吹っ飛んでしまいました

    そこでただ単に確率的に運が悪かっただけでこのままつずけるべきか改善すべきか悩んでいます

    リスクリワードのいいものに変えるべきか
    そもそも資金管理を改善すべきか

    わからなくなり質問させて頂きました
    御手数ですがご回答お願いできませんせしょうか?」



    細かくデータ分析をしていらっしゃるようですね。
    素晴らしいです。
    データを見る限り、成績も良さそうだし、試してみる価値はありそうだと私も思います。
    月5−6回のエントリーチャンスで2ヶ月連続のドローダウンだったら、
    私なら許容範囲かなとも思うんですが、
    その過去5年間での最大ドローダウンも更新してしまったということでしょうか。

    あと、月6回だとすると1年間で72回。5年間だと360回分のトレードってことですよね。

    10年分取るのは難しいですか?
    5分足だと厳しいかもしれませんが、
    その前のデータと照らし合わせるというのも手かと思います。

    ちなみにトレード回数でいうと私がやっている五十日トレードと近いのですが、
    私の場合、フォワードテストは今年で5年目になりますが、
    その前5年間も同じようなトレードをしていました。

    なので実質10年くらいは安定して勝てています。
    ただ、その中でも実際トレードしていて、だんだんはまらなくなってきたな。
    と思う局面ではちょっとしたチューニングをしながらトレードしてきましたが、
    大きくルールを変えることなくやってきましたし、
    大きくドローダウンをするということも今のところありません。

    もし自動売買であれば、最大ドローダウンを更新した時点で、
    ちょっと使えないかもしれない。と思うんですが、
    手動でやっているのであれば、
    ご自身の肌感触で判断されてみてはいかがですか?
    明らかに相場に対して売買サインがハマっていない。
    と感じるようでしたら一旦手を止めてみるとか。

    私がその手法でトレードしているわけではないのでなんとも言えないのですが、
    少なくともレバレッジをかけすぎることはオススメしません。


    でもまあ、パフォーマンスだけをぱっと見た印象ですが、
    堅実で使えそうだなと私も思ったので、
    ちょっと手を止めてみて、
    去年の勝てていた時期と同じような相場付きになってきたら、
    また再開してみてもいいと思います。










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    バックテストで、獲得pipsは月、年間どれくらいが理想なのか

  • 2017-03-12-07:20

  • 「サラさん

    初めまして。いつもブログを拝見し参考にさせていただいております。

    バックテストのやり方でご相談があります。

    サラさんがバックテストテストを行う時は月でどの位稼げば採用という風に考えていらっしゃいますか?

    例えば月トータルで20~30pipsしか勝てなくても単位を上げれば問題ないとか。
    今悩んでいるのは月トータルで勝ててはいますが、労力に対して稼いでいるpipsがあまりにも少ないと個人的に考えておりまして、サラさんなどは月トータルでpipsをどの位稼いでいるのか参考までに教えて頂けたらと思いご質問させていただきました。もちろん具体的に教えられないこともあるとは思いますので、ザックリでも結構です。よろしくお願い致しますm(__)m」


    答えるのが難しいですが、とても良い質問ですね。ありがとうございます。

    まず、月でどのくらい稼げば採用するか?ですが、そういう基準では手法は選ばないですかね。私の場合。

    どういう基準で採用するかですが、

    ●ドローダウンが小さいこと(ー500pips未満等。ー1000p以上だと厳しい)
    ●月単位で3ヶ月、4ヶ月連続負け越しがないか。あった場合、どれくらいの頻度か
    ●月平均の獲得pipsが安定しているか(極端に勝つ月、負ける月がないかどうか)
    ●労力と利益のバランス(ストレスにならないかどうか。続けられるかどうか)

    こんな感じでしょうか。

    皆さんも、商材等で、年間20000pips獲得!とか、
    月平均1000p以上!などという謳い文句をみると、スゲー魅力的!
    と思うかもしれませんが、気をつけてくださいね。
    大事なのはその中身です。


    例えば、年間20000pips獲得できる手法であっても、
    その間に、大きなドローダウンを食らうものって結構あります。
    極端ですが、半年間マイナス続きで、年に1−2回大きなトレンドで大勝ちするような手法とか。


    極端に負けない、トントンが数ヶ月続くようなものであれば、
    アリかなとは思います。


    私だったら、

    ●年間1000p~2000p以上(月100~200p以上)
    ●月20回~50回(1日1回~3回トレード)トレード
    ●ドローダウン500p未満
    ●月単位のマイナスが年に1−2回以下

    こんな感じの成績であればおお!いいんじゃない???
    と興味をソソられます。
    自分にも手が届きそうな、現実的な数字だというのがポイント高いです。
    ただ、こんなに安定させようと思ったら、
    ガチガチの固定ルール以外で自分のテクニックを磨かないと厳しいかな。


    それに、月単位で安定させたいのであれば、
    1つの手法で達成するのは厳しいかもしれません。
    トレンドに強かったりレンジに強かったりetc....
    得意相場、苦手相場がありますし、
    2−3個組み合わせてマイナスを補填し合うのが理想かと。


    例えば、私がブログで公開している五十日トレードは、月平均20~30p程度です。
    上で挙げた4つの採用基準と照らし合わせた場合、

    ●ドローダウンが小さいこと⇒ めっちゃ小さい(過去4年間で30p以下)
    ●月単位で3ヶ月、4ヶ月連続負け越しがないか。⇒ 1ヶ月程度、連続ノートレードという場合はある。
    ●月平均の獲得pipsが安定しているか⇒ 極端に負けたりはしない
    ●労力と利益のバランス⇒ 月4−6回、1トレードあたり10分~3時間程度。楽!!


    こんな感じで、ほぼ条件を満たしています。
    安定感が抜群なので採用してもう7年くらい経つんじゃないでしょうか。
    長くできるということもポイントです。
    年間を通じてだいたいどれくらいの利益になるかもみえますし、
    今のようにトレードチャンスが来ない時期が1ヶ月続いても、
    過去のデータからそんなもんだなと思えるし。

    なので、獲得pipsは少ないですがあまり気にしないかな。

    もちろん、これ一本で私が目標とする利益がすべて賄えるというわけではないので、
    他のトレードを組み合わせながら日々チャートを見ています。


    これに、上記のような1日1−3回程度デイトレして、
    月100~200p程度稼げるのが、
    一番ストレスがかからず長く続けられる理想系ですかね。







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    スマホでできる検証方法

  • 2017-03-07-11:17


  • 海にほど近いエリアに、なんだか湘南を彷彿とさせるのぼり旗が!


    朝から寿司かあ・・・と思ったんですけど、
    衝動を抑えきれずに門をくぐりました。

    結果・・・まあいつもどおりビミョー。
    なんだろね。魚はまあまあ美味しいんだけど、
    酢飯がマズイのよ。
    うちで炊いたご飯はふっくらやわらかく仕上がるのに、
    フロリダのお寿司屋さんのは、
    3日くらい冷蔵庫に入ってそうな感じのドライな酢飯なの。

    ご飯にまで気使ってほしいよねえー!



    相場ですが、ドル円114円を挟んで硬直中。
    1日の値幅60p程度。ん〜これじゃあエントリーしづらい!!!

    昨日、113.85円からショートエントリーして、ずっと放置してます。
    どうなるかあ。



    3月のアノマリーは”1年でもっとも動く月”


    こちらの記事で、3月の月間値幅について解説しました。

    昔記事に書いたことがありますが、
    こういった簡単なデータであれば自分で簡単に裏とりができます。


    例えばこんな感じ⇣

    スクリーンショット 2015420

    左から、

    始値
    高値
    安値
    終値
    高値から安値までの値幅
    変動率(high-low/始値)


    これくらいなら、スマホでも10年位簡単に遡れるんですよね。

    これはGMOクリック証券のチャート。
    月足を表示させて、ローソク足にカーソルを当てると(黄色い丸)
    上に4本値(水色丸)が表示されます。

    この4本値のデータを手動でエクセルに打ち込んで計算式を入れるだけ!

    簡単でしょ?
    やってみて!




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    パリスさんが2週に渡って手法・ルールの作り方 の記事を書いてます。
    必見ですよ⇣
    手法・ルールの作り方
    手法・ルールの作り方2









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    検証の仕方がわからない

  • 2017-02-26-14:41



  • パリスさんのコラム更新しました⇣
    手法・ルールの作り方


    パリスさんのルール検証の仕方は、
    基本私のやり方と考え方はほぼ一緒です。


    私も、例えば、

    ・ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
    ・陽線発生の次の足で買い(その逆)

    とか、本当に単純なルールから始めます。
    そして、パリスさんが仰っているように、勝率トントンであれば、
    あとは裁量で勝ちに持っていけるかな。なんて考えます。


    検証の仕方がわからない。という質問をしてくる方は多いですが、
    難しく考え過ぎかと。

    チャートをずっと眺めながら、
    例えば、1時間足で3回連続陽線が出た後って、次の足が陰線になりやすいな。
    そしたらここで逆張りショートしてみたらどうか。

    なんて思いつくじゃないですか。
    そしたら、過去チャートをさかのぼって、逆張りショートしてみた時に、
    どれくらいのpipsがとれて、損切は直近最高値付近に置いて、etc....
    とルール設定をしてみるんです。

    次に、1日何回、週何回、月何回トレードできて、何勝何敗するのか。
    地味にエクセルシート等に書き出してみます。

    すると、トータルで勝てるのかどうか。がなんとなく見えてきます。
    結果がイマイチだったら、今度は


    ●時間軸を変えてみたらどうか
    ●3本連続陽線の後ではなくて、5本連続陽線のあとの逆張りではどうか
    ●獲得pipsを減らしてみたらどうか(決済ルールを変えてみたらどうか)

    等、またさらに別の検証がみえてきます。
    このようにして、派生ルールを作っていきながら、しっくりくるルールを導き出すのです。

    私もこんな感じでアナログの検証をずっとしてきたタイプなんですが、
    もっとアナログな人だと、ローソク足を方眼紙に書くところからやる人もいらっしゃいますからね。

    こういう検証作業は、結果もそうですが、過程が大事。
    与えられた結果だけじゃなくて、そこに行き着くまでの過程で色んな発見があるんです。
    だから自分でやらないとなにも見えてこないんですよ。



    ぜひ自分でやってみてくださいね。










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  • 2015-04-20-03:25
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