バックテストで、獲得pipsは月、年間どれくらいが理想なのか

  • 2017-03-12-07:20

  • 「サラさん

    初めまして。いつもブログを拝見し参考にさせていただいております。

    バックテストのやり方でご相談があります。

    サラさんがバックテストテストを行う時は月でどの位稼げば採用という風に考えていらっしゃいますか?

    例えば月トータルで20~30pipsしか勝てなくても単位を上げれば問題ないとか。
    今悩んでいるのは月トータルで勝ててはいますが、労力に対して稼いでいるpipsがあまりにも少ないと個人的に考えておりまして、サラさんなどは月トータルでpipsをどの位稼いでいるのか参考までに教えて頂けたらと思いご質問させていただきました。もちろん具体的に教えられないこともあるとは思いますので、ザックリでも結構です。よろしくお願い致しますm(__)m」


    答えるのが難しいですが、とても良い質問ですね。ありがとうございます。

    まず、月でどのくらい稼げば採用するか?ですが、そういう基準では手法は選ばないですかね。私の場合。

    どういう基準で採用するかですが、

    ●ドローダウンが小さいこと(ー500pips未満等。ー1000p以上だと厳しい)
    ●月単位で3ヶ月、4ヶ月連続負け越しがないか。あった場合、どれくらいの頻度か
    ●月平均の獲得pipsが安定しているか(極端に勝つ月、負ける月がないかどうか)
    ●労力と利益のバランス(ストレスにならないかどうか。続けられるかどうか)

    こんな感じでしょうか。

    皆さんも、商材等で、年間20000pips獲得!とか、
    月平均1000p以上!などという謳い文句をみると、スゲー魅力的!
    と思うかもしれませんが、気をつけてくださいね。
    大事なのはその中身です。


    例えば、年間20000pips獲得できる手法であっても、
    その間に、大きなドローダウンを食らうものって結構あります。
    極端ですが、半年間マイナス続きで、年に1−2回大きなトレンドで大勝ちするような手法とか。


    極端に負けない、トントンが数ヶ月続くようなものであれば、
    アリかなとは思います。


    私だったら、

    ●年間1000p~2000p以上(月100~200p以上)
    ●月20回~50回(1日1回~3回トレード)トレード
    ●ドローダウン500p未満
    ●月単位のマイナスが年に1−2回以下

    こんな感じの成績であればおお!いいんじゃない???
    と興味をソソられます。
    自分にも手が届きそうな、現実的な数字だというのがポイント高いです。
    ただ、こんなに安定させようと思ったら、
    ガチガチの固定ルール以外で自分のテクニックを磨かないと厳しいかな。


    それに、月単位で安定させたいのであれば、
    1つの手法で達成するのは厳しいかもしれません。
    トレンドに強かったりレンジに強かったりetc....
    得意相場、苦手相場がありますし、
    2−3個組み合わせてマイナスを補填し合うのが理想かと。


    例えば、私がブログで公開している五十日トレードは、月平均20~30p程度です。
    上で挙げた4つの採用基準と照らし合わせた場合、

    ●ドローダウンが小さいこと⇒ めっちゃ小さい(過去4年間で30p以下)
    ●月単位で3ヶ月、4ヶ月連続負け越しがないか。⇒ 1ヶ月程度、連続ノートレードという場合はある。
    ●月平均の獲得pipsが安定しているか⇒ 極端に負けたりはしない
    ●労力と利益のバランス⇒ 月4−6回、1トレードあたり10分~3時間程度。楽!!


    こんな感じで、ほぼ条件を満たしています。
    安定感が抜群なので採用してもう7年くらい経つんじゃないでしょうか。
    長くできるということもポイントです。
    年間を通じてだいたいどれくらいの利益になるかもみえますし、
    今のようにトレードチャンスが来ない時期が1ヶ月続いても、
    過去のデータからそんなもんだなと思えるし。

    なので、獲得pipsは少ないですがあまり気にしないかな。

    もちろん、これ一本で私が目標とする利益がすべて賄えるというわけではないので、
    他のトレードを組み合わせながら日々チャートを見ています。


    これに、上記のような1日1−3回程度デイトレして、
    月100~200p程度稼げるのが、
    一番ストレスがかからず長く続けられる理想系ですかね。







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    スマホでできる検証方法

  • 2017-03-07-11:17


  • 海にほど近いエリアに、なんだか湘南を彷彿とさせるのぼり旗が!


    朝から寿司かあ・・・と思ったんですけど、
    衝動を抑えきれずに門をくぐりました。

    結果・・・まあいつもどおりビミョー。
    なんだろね。魚はまあまあ美味しいんだけど、
    酢飯がマズイのよ。
    うちで炊いたご飯はふっくらやわらかく仕上がるのに、
    フロリダのお寿司屋さんのは、
    3日くらい冷蔵庫に入ってそうな感じのドライな酢飯なの。

    ご飯にまで気使ってほしいよねえー!



    相場ですが、ドル円114円を挟んで硬直中。
    1日の値幅60p程度。ん〜これじゃあエントリーしづらい!!!

    昨日、113.85円からショートエントリーして、ずっと放置してます。
    どうなるかあ。



    3月のアノマリーは”1年でもっとも動く月”


    こちらの記事で、3月の月間値幅について解説しました。

    昔記事に書いたことがありますが、
    こういった簡単なデータであれば自分で簡単に裏とりができます。


    例えばこんな感じ⇣

    スクリーンショット 2015420

    左から、

    始値
    高値
    安値
    終値
    高値から安値までの値幅
    変動率(high-low/始値)


    これくらいなら、スマホでも10年位簡単に遡れるんですよね。

    これはGMOクリック証券のチャート。
    月足を表示させて、ローソク足にカーソルを当てると(黄色い丸)
    上に4本値(水色丸)が表示されます。

    この4本値のデータを手動でエクセルに打ち込んで計算式を入れるだけ!

    簡単でしょ?
    やってみて!




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    パリスさんが2週に渡って手法・ルールの作り方 の記事を書いてます。
    必見ですよ⇣
    手法・ルールの作り方
    手法・ルールの作り方2









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    検証の仕方がわからない

  • 2017-02-26-14:41



  • パリスさんのコラム更新しました⇣
    手法・ルールの作り方


    パリスさんのルール検証の仕方は、
    基本私のやり方と考え方はほぼ一緒です。


    私も、例えば、

    ・ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
    ・陽線発生の次の足で買い(その逆)

    とか、本当に単純なルールから始めます。
    そして、パリスさんが仰っているように、勝率トントンであれば、
    あとは裁量で勝ちに持っていけるかな。なんて考えます。


    検証の仕方がわからない。という質問をしてくる方は多いですが、
    難しく考え過ぎかと。

    チャートをずっと眺めながら、
    例えば、1時間足で3回連続陽線が出た後って、次の足が陰線になりやすいな。
    そしたらここで逆張りショートしてみたらどうか。

    なんて思いつくじゃないですか。
    そしたら、過去チャートをさかのぼって、逆張りショートしてみた時に、
    どれくらいのpipsがとれて、損切は直近最高値付近に置いて、etc....
    とルール設定をしてみるんです。

    次に、1日何回、週何回、月何回トレードできて、何勝何敗するのか。
    地味にエクセルシート等に書き出してみます。

    すると、トータルで勝てるのかどうか。がなんとなく見えてきます。
    結果がイマイチだったら、今度は


    ●時間軸を変えてみたらどうか
    ●3本連続陽線の後ではなくて、5本連続陽線のあとの逆張りではどうか
    ●獲得pipsを減らしてみたらどうか(決済ルールを変えてみたらどうか)

    等、またさらに別の検証がみえてきます。
    このようにして、派生ルールを作っていきながら、しっくりくるルールを導き出すのです。

    私もこんな感じでアナログの検証をずっとしてきたタイプなんですが、
    もっとアナログな人だと、ローソク足を方眼紙に書くところからやる人もいらっしゃいますからね。

    こういう検証作業は、結果もそうですが、過程が大事。
    与えられた結果だけじゃなくて、そこに行き着くまでの過程で色んな発見があるんです。
    だから自分でやらないとなにも見えてこないんですよ。



    ぜひ自分でやってみてくださいね。










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    スマホを使った検証方法

  • 2015-04-20-03:25
  • この記事はブロとものみ閲覧できます

    MT4を使った検証方法

  • 2015-04-20-02:05



  • 質問をいただきましたのでご紹介します。

    「初めまして。
    ●●●でセミリタイアした●●半ばのパパです。

    先日、monex証券のサイトで紹介されていたビデオを拝見しました。
    検証が基本という教え通りだと思います。
    私も過去シミュレーションは大好きで株の世界では基本としています。

    そこで、教えてください。
    FXにおける過去データはどこで入手できますか?
    日足の四本値があれば利用したいと思います。」


    こういうフィードバックはとても嬉しいです!
    ありがとうございます。

    FXにおける過去データの取り方ですね。
    色々ありますが、簡単なところからお教えします。


    以前、私が書いた記事を参考にしていただければと思います。


    ドル円の過去の動きを振り返るその1
    ドル円の過去の動きを振り返るその2


    この記事は、米ドル円の10年間の変動率を調べたデータです。


    FXトレーダーの多くは、チャートはMT4を使い、実際の取引は別のところで行うケースが多いです。
    というとMT4業者さんに申し訳ないのですが、
    MT4の発注方法はちょっと複雑で間違えやすいので私は個人的にあまり好きではありません。

    なので、スプレッド条件の良い別の業者を使う方が多いですね。

    最近のトレンディなチャートはどこなの?
    と業界ツウの記者さんに聞いたところ、
    やはり今も変わらずMT4がダントツで使われているらしいです。


    んで。

    このMT4でどうやってデータを抽出するかというと、


    チャートを表示→ファイル→名前をつけて保存


    たったこれだけです(笑

    それで、エクセル上で開くと、そのチャートの4本値のデータが抽出できます。
    業者にもよりますが、日足だったら10年くらい、月足も20年位遡れるんじゃないかな。


    オススメは、

    フォレックス・ドットコム
    FXTF


    とか。
    この2社は比較的頑張ってますね。
    フォレックス・ドットコムは1000通貨単位からできるので、初心者にもオススメかも。
    最近、外資系会社がMT4サービスを終了するケースも結構聞かれますが、
    それでも取り扱い業者がダントツに多く、汎用性が高いので、
    かつて一世風靡したCTチャートのように滅亡する可能性は低いかと。

    せっかく慣れて使っているチャートが使えなくなるのってショックですからね。
    特にFX業者は入れ替わりが早いから・・・・
    なので、MT4は固定で使用して、取引は別で・・・・
    っていうパターンが無難かもと思います。




    ところで、上の過去記事データをとると色んな事が見えてきます。


    ●月ベースで陰線(陽線)になるのは何月が多いか
    ●何月が一番変動率が高いのか
    ●ドル円は年平均どれくらい動くのか
    ●閑散相場(夏場と年末)と言われているのは本当か



    等々。

    これ。実際やってみるとホント面白いですよ。
    オリジナルのアノマリーが確立できますから!!!

    もしくは、先日ご紹介したアノマリー本を買って、
    実際にデータをとって裏とりしてみてください。

    このアナログな作業・地道な作業が大事なのよ!

    手法は人に頼ってもいいの。
    でも、こういう検証作業は人任せじゃダメ!

    肌で感じ取れるようになるまで自分でやってみて!








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