ストップロスの設定方法

2012-02-05-22:59

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マーサFXさんからの質問です↓
「最近FXを始めました。ストップロスの設定で悩んでいます。利益３０銭ストップ１５銭で２：１の比率でトレードしていますがストップに直ぐにかっかてしまいます。利益ターゲトを６０銭ストップを３０銭にすれば良いのかも知れませんがそこまでの実力もありません。現在トレードするのがとても怖い感じで立ち往生しています。何か良い考えがありましたらお聞かせください。」



ストップとリミットの設定方法について悩む方は多いです。


こないだも、ストップは６０ｐでリミットは臨機応変に。ってトレードしているという子がいたっけ。

でも、じゃあその根拠は？

と聞くと、あいまいな答えしかかえって来ませんでした。


まず、どういう根拠でそういう設定をしたのか考える必要がありますね。



マーサFXさんは、なぜ利益３０ｐ、ストップ１５ｐに設定したのでしょうか。
そして、なぜ、利益ターゲット６０ｐでストップ３０ｐにしたほうがいいと考えるのでしょうか。

そこがわからないと、sarahも答えづらいんですけどね。


２：１の損益比率でトレードしたら、勝てそうだ。
という考え方は間違っていないと思います。

単純計算でいくと、例えば、１０回トレードしたとして、


０勝１０敗→０×３０ｐ＋９×−１５ｐ＝−１５０ｐ
１勝９敗→１×３０ｐ＋９×−１５ｐ＝−１０５ｐ
２勝８敗→２×３０ｐ＋８×ー１５ｐ＝−６０ｐ
３勝７敗→３×３０ｐ＋７×ー１５ｐ＝−１５ｐ
４勝６敗→４×３０ｐ＋６×ー１５ｐ＝＋３０ｐ
５勝５敗→５×３０ｐ＋５×ー１５ｐ＝＋７５ｐ
６勝４敗→６×３０ｐ＋４×ー１５ｐ＝＋１２０ｐ
７勝３敗→７×３０ｐ＋３×ー１５ｐ＝＋１６５ｐ
８勝２敗→８×３０ｐ＋２×ー１５ｐ＝＋２１０ｐ
９勝１敗→９×３０ｐ＋１×ー１５ｐ＝＋２５５ｐ
１０勝０敗→１０×３０ｐ＋０×ー１５ｐ＝＋３００ｐ


上記の計算で行くと、損益分岐点が４勝６敗。
つまり、勝率４０％以上で利益が出る計算になります。


勝率４０％が果たしてハードルが高いかどうか。
それは実際に、手法やトレードスタイルをみてみないとなんともいえません。



現実問題として、ストップ幅が狭ければ狭いほどストップに引っかかりやすくなりますし、
ストップ幅の２倍を伸ばすのは至難の技です。



実際、マーサFXさんもトレードしてみて、ストップ１５ｐではすぐ引っかかってしまうっていうことでした。





じゃあどうするか。
っていうと、やはり、検証してみるのが一番の近道ではないかと思います。


もしかしたら、１時間以上の長い時間足でトレードしようとしているからなのか。
ボラが高い通貨ペアだからなのか。
手法に合っていないからなのか。
単純に相場があっていなく、一時的なものなのか。
色々原因を解明する必要がありますね。


手法が間違っていないと仮定して、
まずすべきことは、過去チャートを遡り、実際のエントリーポイントと、
イグジットポイントをすべて算出してみること。

そして、果たしてストップ１５ｐ、リミット３０ｐでプラスになるかどうかを確かめること。
もし、勝率が低いようならば、ストップを２０ｐにしてみたらどうか。
リミットを狭くしてみたらどうか。
等場合わけをして、最適なポイントを探し出す作業をしてみるんです。




さらに掘り下げた検証として、
実際に自分がトレードした場合を想定してみないとわからない部分も見えてきます。

過去チャートをみたら、３０ｐ伸ばせていたはずの局面で、
実際のチャートを目の前にしたら、そこまで持っていられない。
等々。



リミットを伸ばすより、じっくり待って勝率を上げるほうが自分にとって楽だと思えば、
損益率が下がっても勝てるだろうし、
サインどおりトレードして、利益をしっかり伸ばすやり方のほうが得意だ。
っていう人であれば、勝率５割以下でも勝ちにつながります。

この辺は、自分との相性にもよる部分が大きいですね。




書くときりがなくなってしまうんですが、
パリスさんがちょうどいい記事を書いていたので、
紹介します。↓


昼豚さんのトレードでは、損切りは設定したストップまで待たず臨機応変に行なっておられるようですが、リミットに関してはどうされているのですか。




この記事を読めば、検証のヒントになるかと思います。
自分の検証がいかに薄っぺらいかもね。



パリスさんは、チャート上での数値だけでなく、
性格も加味した上で、自分にとっての最適なストップライン、リミットラインを決めたそうです。



要するに、最適なリミット、ストップ幅っていうのは、人それぞれで、
単純にチャートだけみて決めてもいけないし、
勝率やバランスだけみて、なんとなくいけそうだと思って、設定するもんじゃないと。



そういえば,トレコミュのなっちが、昨年末から調子よくなってきてるな。
と思って聞いてみたところ、リミットを１０ｐに固定したら勝てるようになったと言ってました。


このやり方が正しい間違っているっていうのは、
他人が決めることではなく、実際に勝てている。そのやり方が、自分にとってしっくりくる。
それが正しいやり方なのです。


なっちだって、１年半くらいかかって試行錯誤して、ようやくたどり着いたんですからね。
時間がかかって当たり前だと思いますよ。





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