6月のアノマリーはVIX指数を米10年金利に注目!

  • 2017-06-02-11:16

  • 朝からクロス円が吹き上げましたね。
    雇用統計前だから様子見かなと思ってましたが、
    高値更新中です。
    ユーロ円125円超えからロング中です。
    プラマイゼロにストップを置いてひとまず放置。


    早速ですが恒例!6月のアノマリーです。

    6月のアノマリーは2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。

    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近8年間のVIXチャートです。
    スクリーンショット 20170602


    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月    ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53

    しばらくVIXはみていなかったのですが、
    2012年以降は、2015年9月に30を越えた時以外、
    かなり安定して低飛行だったのですね。

    今現在も11.63と例年以上の安値を記録中。
    ん〜このアノマリーはちと参考にならないかな。。。

    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)

    例えば、

    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり
    2016年当たり。

    今年の推移です。
    スクリーンショット 201710年

    順当にいけば、6月でピークアウト。
    つまり、ドル円もピークアウトするってことかな。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月は下げ。という結論に達します。

    さていかほど〜???







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    大統領選挙のアノマリーは使えるね

  • 2017-05-17-12:11






  • なんかいきなりクロス円が下げ始めましたねー。

    ドルストレートのドル売り、ユーロクロスのユーロ買いのほうが顕著ですが。

    ユロドルはいよいよ1.1100台突入です。
    去年の11月以来の高値。
    こちらはまだまだ伸び白がありそう。
    去年一昨年くらいにパリティ来るんじゃないか?
    なんていうアナリストもいましたが、
    1.0500で何度も支えられたサポートは結局死守されたってことでしょうか。

    というか、長期スタンスで買い増ししてもいいくらい!
    数年かけてのスイング用に買い下がろうかな。

    去年の米大統領選といい、今回の仏大統領選といい、
    大統領選アノマリーは今後も使えそうですね。
    選挙前は様子見、選挙後は基本関連通貨は買い。
    相場はリスクオン。、これ覚えておいたほうが良いかも!

    あの失望感だらけだったはずトランプ当選でも上がったくらいだから、
    これは鉄板なはずだわ(笑








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    4月の上げ基調は幻か?ゴールデンウィークと5月のアノマリーはセルインメイ&GW円高パニック

  • 2017-05-02-12:55



  • 夫が私に無断で最新マック買いやがった。ダメだって言ったのに。ムカつく。
    どうりで最近超ご機嫌だと思ったらさー。全く。

    次は絶対やらないでね。って優しく言ったら、
    素直にわかった~ってちょっと反省したふりしてたけど内心蹴飛ばしたいくらいだわ。
    あー蹴飛ばしたい。


    ゴールデンウィークが終わってしまう前に、アノマリーのお話を。

    5月の相場の傾向ですね。

    これは有名な格言なのでご存じの方も多いかと。

    「セルインメイ」

    です。

    これは、5月に株価が下がる、相場全体が売りモードになる。
    という意味ではないということは再三お話したかと思います。

    どういうことかというと、
    ビッグプレーヤーであるヘッジファンドが、5月末、6月末を期末としていることが多く、
    年前半で保有していたポジションの利益確定や手仕舞いのタイミングとなりやすい。

    だから、5月中旬を境に、相場の方向性が転換しやすい時期になりやすい。
    ということ。

    ちなみに、実需で動かす資金とヘッジファンド等の投機筋が動かす資金ってどっちが大きいと思いますか?

    なんと、投機マネーのほうが圧倒的に大きく、
    実需の100倍とも言われてるんですってよ。


    どうせ投機でしょ。とか、闇のイメージがつきまといますが、
    100倍の差ってすごいね。

    そりゃあ。相場の参加者が、投機筋の動向を気にするはずです。

    そういえば、GWの円高パニックアノマリーというのもあります。

    去年は、結構な円高になりました。
    ドル円をみてみると、4月28日最高値111.88円から5月3日最安値105.54円までの値幅が6.34円。

    過去数年間の動きはというと、
    2008年5月7日ー9日⇒2日間で3円下落
    2009年5月5日ー15日⇒8日間で5円下落
    2010年5月5日ー7日⇒2日間で5円下落
    2011年4月27日ー5月4日⇒7日間で3円20銭下落
    2012年⇒小動き
    2013年⇒GW明けの5月下旬に10円下げの大暴落
    14,15年⇒小幅動き。


    こうやってみてみると、5月の下落リスクには要注意。
    っていう結論が見えてきます。

    今のところ下げ局面はすべて押し目買いタイミングになるほどの堅調ぶりですが、先月4月の上げ基調は幻となるのか???







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    4月のアノマリーは?

  • 2017-04-13-05:59


  • トランプ大統領の「ドルは強すぎる」発言で4時頃から急落。
    109円割れ寸前までドル円が下げてきました。

    私は北朝鮮の有事発動かと思っちゃいました・・・・
    世界情勢がまた怪しくなってきましたね。

    今のところドルの単独売りで、ユロドル、ポンドルも急騰しています。

    私はユーロ円のショートを持っていますが、
    逆行してますねえ(涙
    今のところプラマイゼロ付近ですが、
    動きがよくわからないのでプラテンしたら仕切ります。


    というわけで、3分の1が過ぎてしまいましたが、
    4月相場のアノマリーを。

    ”春の為替は天邪鬼”

    つまり、ドル円は3月と4月でトレンドが逆行するというのです。

    このアノマリーは、私年12回ある月のアノマリーの中でも結構信ぴょう性があるなと
    個人的に期待しています。

    実際のデータがこちら⇣

    2001年:3月陽・4月陰
    2002年:3月陰・4月陰
    2003年;3月陰・4月陽
    2004年;3月陰・4月陽
    2005年;3月陽・4月陰
    2006年:3月陽・4月陰
    2007年:3月陰・4月陽
    2008年;3月陰・4月陽
    2009年;3月陽・4月陰
    2010年;3月陽・4月陽
    2011年;3月陽・4月陰
    2012年:3月陽・4月陰
    2013年:3月陽・4月陽
    2014年:3月陽・4月陰
    2015年:3月陽・4月陰
    2016年:3月陰・4月陰

    過去16年の月足の中で、
    逆行しなかったのが4回。

    去年は、3月と4月で逆行は見られませんでしたが、
    3月が十字線ということでトレンドがよくわからなかった。
    というのも理由だったかもしれません。

    このアノマリーの要因としては、3月の年度末決算で企業がポジションを解消し、
    新年度に入るとポジションを取りなおすから。
    だそうです(吉田恒さんのアノマリームック本より)

    注目は3月末、4月初め。ここで潮目の変化が起こることが多いそうです。

    ということは・・・・
    先月陰線終わりだったから単純に今月は陽線?
    と推測できるのですが、こちらが月足⇣


    今のところ先月の最安値を割り込んで陰線となっています。
    テクニカル的には、今、108円半ばぐらいで長期移動平均線に引っかかりそうなラインであるということで、
    ここから跳ね返される可能性もあるのかなあと。

    108円半ば割れするかどうか。
    ココ、今年前半の超大事なポイントですね−。

    と言っている間に109円割れし、108円台突入しました。

    私のユーロ円も+20pになってきたので、こちらは一旦切ります。

    んじゃあ!




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    3月のアノマリーは”1年でもっとも動く月”

  • 2017-03-05-14:29



  • 3月のアノマリーです。
    ”1年で最も為替が動く月”

    が3月なのだそう。

    こちらが過去14年間のデータです。

    3月のドル円暴落状況&月間値幅と順位⇣




    3月の月別平均値幅は6.12円。月別平均1位となっています。

    今の時点で今月の最安値は112.72円。最高値が114,74円

    約6円動くことを考えたら、下値は106円台。上値は120円台まで見込めます。


    トレンドが発生した時には要注意ですね。
    今年の最高値、最安値を更新するタイミングになるかも!


    ただ、上のデータ、2013年までしか載っていませんが、それ以降の値幅は

    2014年⇒2.45円
    2015年⇒3.70円
    2016年⇒3.41円

    と小動きに終止しています。
    なので、目安としては、値幅3〜6円と考えておいたほうがいいかもしれません。


    3月が動く要因としては、日本企業の決算期。
    決算期末と重なるため、取引が手控え気味になり、値が荒れることが多いといいます。

    一番動く日は、3月の最終日。

    ”為替のビッグデー”

    と呼ばれ、1年で最も相場が動く日と言われているそうです。

    3月最終営業日の値幅データ⇣




    3月の最終日は年度をまたぐ特異日となります。
    決算期末という製薬から開放されることによって、資金が大量に動く。
    というのが大相場の原因の1つになるんだとか。

    ただ、私も、何年にもわたって注目してきましたが、
    3月の動きって予測不可能なんですよね。

    大きなトレンドになるかとおもいきや、
    ダマシだったり。
    本当に読みづらい。

    吉田さんのアノマリー本にも書いてありますが、
    春相場全体の特徴として、方向性が定まりにくく、
    アップダウンを繰り返す激しめのレンジ相場になりやすい!!

    と言われています。
    ホントまさにそう思いますね。
    相場が荒れている割には、結局方向感なし。
    みたいな。

    2月にやられた分を取り戻そう!と気合を入れて望んでも、
    3月にさらにやられるっていうのが私のダメなアノマリー・・・

    無理せずトレードしたいと思います。




    パリスさんのコラム更新しました!sarah一押しの記事です⇣
    手法・ルールの作り方2


    引用⇒ ”いつでも必ず勝てる手法・ルールっていうのはない
    ある期間は勝てても、必ず負ける期間っていうのはある
    ということが、しっかり実感としてわかるので
    インジケータを妄信したり・依存することがなくなったり
    (開放される感じ・・・というのかな。)
    自分の裁量・判断すべきところはどこなのか?
    というポイントが分かってきたりして、
    過去チャートをどうみるか、自分が練習すべき課題は?
    どういうルールが必要なのか、というのが明確になってくると思います。



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