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SQデーのアノマリー。

  • 2020-06-22-05:29



  • 今日は父の日。
    金曜日は義弟の誕生日。
    そして今週水曜日は義母の誕生日。
    イベント続きです・・・そんなときは娘に手紙を書いてもらう。
    よく書けてるねえ。最近の目覚ましい進歩にママも驚き三昧よ。




    ええっと、まず先週金曜日、一昨日6月19日は五十日でしたがノートレード。

    6月の動き、いよいよわからなくなってきました。
    月初めに思いっきりリスクオンで跳ね上げたかと思いきや先週先々週と下げ相場。
    押し目を狙ってちょこちょこ買いを入れましたがことごとくロスカットです(涙

    サポートとレジスタンスもあまり機能してないしなあ。

    先週はちょっと連敗続きだったので、今週前半はお休みします(笑

    再開は25日の五十日から。かな。

    調子の悪いときは、定番で勝てるところだけ狙うに限ります★



    そういえば、もうとっくに過ぎちゃったんですけどこのツイートを⇣



    SQってなに?
    ⇒SQ(特別清算指数)とは、Special Quotationの略で、日経225先物取引やオプション取引などで
    最終的な決済期日で決済するための特別な価格のこと。
    先物取引のSQ日は、3月、6月、9月、12月の第2金曜日。


    SQのアノマリー
    ーメジャーSQの日は日経平均が上がりやすい
    ーマイナーSQのある週は日経平均が下がりやすい
    ーマイナーSQのある週は日中の値動きが大きくなりやすい




    6月は先々週だったので、次回は9月です。
    参考までに!!!




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    6月のアノマリーはVIX指数と米10年金利に注目!で総合するとリスクオフになる。

  • 2020-06-04-12:16

  • 先週に引き続き、クロス円はブル相場。買われまくっています。
    米のプロテストによる緊張感なんて関係ないんですね。

    なんだろ。コロナの自粛疲れじゃないですけど、リスクオフ疲れ。っていうのかな。
    下落続きのストレスがここで爆発している。そんな空気ですね。

    ただ私は、昨日122.50円、直近のレジスタンス到達からユーロ円を売っています。
    5分足でヘッドアンドショルダー形成。のような気がするので。
    122円割れしたらもう50p狙いで売り増ししてもいいかな。


    さて。6月のアノマリーです。

    今月は2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。


    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。



    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月   ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53


    上のチャートをみると、2011年、2015年、そして今年2月に
    50前後まで跳ね上がった以外、
    かなり安定して低飛行しています。


    去年、一昨年のVIX指数を見てみると・・・
    スクリーンショット 201906031

    まず2018年。30手前まで上昇したのが2月と12月。20を越えたのが3月と10月。
    ってことは、あら。6月関係ないじゃん!って^^


    そして2019年。
    スクリーンショット 20200603 225958
    去年は一度も20を越した月がありませんでした。
    最高値が2019年8月の19.
    6月は平凡な14−16程度。

    そして今年は皆さんも記憶に新しい3月に記録した70.
    これはリーマンショック以上の数字なので、ここを超えるのはなかなかしんどいかな。
    もっとも、今のリスクオン相場でさえ26なので、このままいくと6月も高値圏推移の可能性は大ですが。


    というわけで、正直、直近10年間においては、
    6月に極端にVIXが上昇するという傾向は当てはまらない気がします。



    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)

    例えば、

    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり(ピークアウト)
    2016年当たり(ボトムアウト)
    2017年外れ
    2018年外れ(ボトムでもピークでもない)
    2019年外れ(ボトムでもピークでもない)

    こんな微妙な結果になっています(笑

    6月から7月にかけて、米10年金利は下落継続。
    ドル円はというと6月陰線。だったので、特に相関性はなかったです。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・

    正直にいうと、12ヶ月の中でこの6月のアノマリーが一番しっくり来ていません(笑

    でも、5月〜8月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
    ってのは毎年恒例のことで、
    あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。



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    セルインメイは直近11年中7回当たりの高確率!!!今から売っとく???

  • 2020-05-03-23:29


  • 4月月末五十日はノートレードでした。
    これで4ヶ月連続勝ち。

    さあ。5月はどうなるかな。
    月曜日からGW相場。私の記憶が正しければ、毎年GWの閑散相場はチョッピーな動きになるので気をつけましょう。
    なんて言っておきながら、そんなに大した相場にはなっていない。気がするのですが・・・・

    さて。5月のアノマリーに行ってみましょう!



    もう皆さんご存知ですね。

    「セルインメイ」


    これは、5月に株価が下がる、相場全体が売りモードになる。
    という意味ではないということは再三お話したかと思います。

    どういうことかというと、
    ビッグプレーヤーであるヘッジファンドが、5月末、6月末を期末としていることが多く、
    年前半で保有していたポジションの利益確定や手仕舞いのタイミングとなりやすい。

    だから、5月中旬を境に、相場の方向性が転換しやすい時期になりやすい。
    ということ。

    ちなみに、実需で動かす資金とヘッジファンド等の投機筋が動かす資金ってどっちが大きいと思いますか?

    なんと、投機マネーのほうが圧倒的に大きく、
    実需の100倍とも言われてるんですってよ。


    どうせ投機でしょ。とか、闇のイメージがつきまといますが、
    100倍の差ってすごいね。

    そりゃあ。相場の参加者が、投機筋の動向を気にするはずです。

    あと、GWの円高パニックアノマリーというのもあります。


    過去数年間の動きはというと、
    2008年5月7日ー9日⇒2日間で3円下落
    2009年5月5日ー15日⇒8日間で5円下落
    2010年5月5日ー7日⇒2日間で5円下落
    2011年4月27日ー5月4日⇒7日間で3円20銭下落
    2012年⇒小動き
    2013年⇒GW明けの5月下旬に10円下げの大暴落
    14,15年⇒小幅動き。
    2016年⇒4月28日最高値を更新後、5月3日までの6日間で6.34円下落
    2017年⇒上昇トレンド継続(5月全体では陰線)
    2018年⇒5月始め〜半ばまでは上昇トレンド。その後長い上ヒゲを形成しての陰線終了。
    2019年⇒低ボラながらもドル円3円下落。



    こうやってみると、下落の文字が並んでますね。
    セルインメイ。かなりの高確率が期待できそうです。

    今年も・・・・と言いたいところですが、1−4月で連続陰線(3月は十字線)形成中なので難しいですね。
    3月の上下動で、レジスタンスもサポートも広い・・・
    どっちに転んでもおかしくないです。

    イメージとしては、110円台売りの105円台買い。くらいでいいんじゃないかなとは思ってみていますがどうですかね。






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    過去19年間で16年当たりのアノマリー。3月と4月はドル円が逆行する。となると今月は陰線か???

  • 2020-04-19-13:35


  • 早速4月のアノマリーを。

    ”春の為替は天邪鬼”

    つまり、ドル円は3月と4月でトレンドが逆行するというのです。

    このアノマリーは、年12回ある月のアノマリーの中でも結構信ぴょう性があるなと
    個人的に期待しています。

    実際のデータがこちら⇣

    2001年:3月陽・4月陰
    2002年:3月陰・4月陰
    2003年;3月陰・4月陽
    2004年;3月陰・4月陽
    2005年;3月陽・4月陰
    2006年:3月陽・4月陰
    2007年:3月陰・4月陽
    2008年;3月陰・4月陽
    2009年;3月陽・4月陰
    2010年;3月陽・4月陽
    2011年;3月陽・4月陰
    2012年:3月陽・4月陰
    2013年:3月陽・4月陽
    2014年:3月陽・4月陰
    2015年:3月陽・4月陰
    2016年:3月陰・4月陰
    2017年:3月陰・4月陽
    2018年:3月陰・4月陽
    2019年:3月陰・4月陽
    2020年:3月陽・4月陰????

    過去19年の月足の中で、
    逆行しなかったのが4回。割りと信憑性高めじゃないですか?

    このアノマリーの要因としては、3月の年度末決算で企業がポジションを解消し、
    新年度に入るとポジションを取りなおすから。
    だそうです(吉田恒さんのアノマリームック本より)

    注目は3月末、4月初め。ここで潮目の変化が起こることが多いそうです。

    去年は、3月全体で見た際、陰線終了だったから4月全体では反転して陽線へ。
    という流れでした。

    今年は3月はじめにドル円が101円を記録。大暴落となりましたが、中旬以降一変し今度は今年最高値を更新。
    ジェットコースターの結果、月末時点では陽線となりました。
    今月は若干戻り売り気味です。



    あと、直近の傾向としては、2016年、2017年共に、3,4月十字線、つまり、
    行って来いの傾向がありました。
    2018年は、3月十字線からの4月にやや大きめの陽線。
    去年も同様に、どちらかといえば行って来い相場でした。


    今年も同様、陰線か陽線か。も大事ですが、天の邪鬼な相場ですよ。
    というポイントを抑えておくと良いかも。

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    3月は1年で最も為替が動く月。3月月末はビッグデー

  • 2020-03-02-13:29

  • 3月のドル円アノマリーについてお話します。3月のドル円相場の特徴ですが、

    ”1年で最も為替が動く月”

    と言われています。

    こちらが過去20年間のデータです。

    3月のドル円暴落状況&月間値幅と順位⇣
    スクリーンショット 20200301 230736



    3月の月別平均値幅は5.13円。

    つまりどういうことかというと、ドル円の今週の最安値は月曜日に記録した107.35円。

    約5円動くことを考えたら、上値は112円程度まで見込めるということ。
    先月の最安値107.50−最高値112.22円がちょうど5円幅程度なので、
    サポート、レジスタンスとして機能する可能性が高いです。



    ただ、これが直近20年ではなく、10年平均(2010−2019年)の場合だと値幅平均が3.83円。
    12ヶ月のランキングも、2000年ー2010年までと比べると、
    1位になるケースが少なく、やや見劣りする結果となっています。

    なので、ざっくり3−5円ぐらいが値幅のターゲットと考えておくといいかもしれません。



    ちなみに3月が動く要因としては、日本企業の決算期。
    決算期末と重なるため、取引が手控え気味になり、値が荒れることが多いといいます。

    一番動く日は、3月の最終日。

    ”為替のビッグデー”

    と呼ばれ、1年で最も相場が動く日と言われているそうです。



    3月の最終日は年度をまたぐ特異日となります。
    決算期末という製薬から開放されることによって、資金が大量に動く。
    というのが大相場の原因の1つになるんだとか。

    私も毎年3月の最終日は注目しているのですが、
    本当に予測不可能なんですよね。

    大きなトレンドになるかとおもいきや、
    ダマシだったり。本当に読みづらい。

    春相場全体の特徴として、方向性が定まりにくく、
    アップダウンを繰り返す激しめのレンジ相場になりやすい!!

    と言われています。相場が荒れている割には、結局方向感なし。
    テクニカルが思うように機能しないケースも多いです。

    気が抜けないのが3月。
    です。



    【3月のアノマリーのまとめ】

    ●1年でもっとも値幅が大きい月である

    ●3−5円幅で動く可能性大

    ●3月最終日はビッグデー。予測不可能な動きに








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