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9月のアノマリー。Sell in May(セルインメイ), and go away; don't come back until St Leger 's day

  • 2020-09-09-13:15

  • 早速ですが、アノマリーのお話を。
    9月のアノマリーは・・・

    ”大相場の秋”


    です。


    欧米では長い夏休みが終わり、9月から市場も本格始動します。

    Sell in May(セルインメイ)

    という株の格言はご存知ですよね。これには続きがあります。

    ”Sell in May, and go away; don't come back until St Leger 's day.”
    (5月に売れ。そしてどこかへ行け。セントレジャーズデーまで戻ってくるな)

    セントレジャーズデーとは、9月第2土曜日に行われる競馬のレースだそうです。


    これは、5月に株が売られる。という意味ではなく、
    5月に手仕舞って、あとは様子見。9月第2土曜日の頃に再び買え。ということ。

    なので、夏の期間は参加者が減り、閑散相場となるため株価が上がらないんです。


    あと一つ。”ハロウィンの頃に新たに買え。”
    という格言もあります。ハロウィンは10月31日。これもやはり秋です。


    5月から夏にかけて商い薄になり、
    秋以降にまた再び株が買われる。

    1年を

    11月〜4月
    5月〜10月

    この二期に区切った場合、明らかに5月〜10月の半年間のほうが株価が低く、
    11月〜4月のほうが株価が高いんですって。


    9月から本格始動し始めるってことで、ここで発生したトレンドは、
    10月も同方向に流れを引き継ぐことが多いとも言われています。
    秋の大相場ってことですね。

    1995年以降の24年間で、ドル円が9月、10月と同方向に動いた年は13回!
    そしてさらに、10月と11月が同方向に動いたのは、15回!

    数字だけみると、まあまあ説得力のあるアノマリーのようです。
    直近はこう。

    2016年⇒9,10,11月と連続陽線、秋の大相場。
    2017年⇒9月陽線、10月陰線、11月陽線の小動き。
    2018年⇒9月陽線、10月陰線、11月陽線の小動き。
    2019年⇒9月陽線、10月十字線、11月陽線


    今年はなんといっても米大統領選が待ち構えています。
    さらに日本でも新内閣発足のタイミングが重なります。

    空気としてはなんとなく8月がセリングクライマックスかな、
    という気もするので、あとは押し目買いの方が強くなるのかなと。

    までも、いつまでも続くとは限らないので潮目の変化には要注意です。





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    かなりの高確率!8月のアノマリーはドル安&夏枯れ相場&7月と逆行。

  • 2020-08-03-12:34



  • 7月相場も終わりました。
    最終週、大波乱でしたねー。五十日は入るタイミングがなかったですが、
    104円前半まで急落してからの106円乗せ。
    もう勝てる気がしない〜!
    私は1.18ドルからユーロドルショートして2回ストップでした。
    完敗です。。


    8月アノマリーのお話を。
    8月は


    ○ドル安!!!
    ○夏枯れ相場
    ○7月と8月は反対に動く


    です。その根拠となるデータが以下のとおり。



    (「アノマリーで儲けるFX」より)


    過去20年間で、8月は
    ドル高8回(38%)
    ドル安13回(62%)

    とドル安の回数のほうが上回っています。
    このデータ以降ですと、
    2016年⇒ドル高
    2017年⇒ドル安
    2018年⇒ドル安
    2019年⇒ドル安
    でした。

    次にこちらはドル円の騰落状況及び月間値幅。

    (「アノマリーで儲けるFX」より)

    過去15年間で、平均値幅が1−12月のうち、8月が11位で7月が12位。
    つまり、7,8月の夏はドル円相場が動きにくいということがわかります。


    2015年は、7月と8月が逆行するアノマリーは当たりましたが、
    8月の値幅が9.1円と年間で最も動いた月でもありました。
    2016年は、7月と8月が逆行するアノマリーは当たり、
    8月の値幅も小さめで4円ほどでした。
    2017年は、7月、8月ともにドル安。
    8月は終始小動きでした。
    2018年は、7月と8月が逆行するアノマリーは当たり、
    8月の値幅も2.48円と小幅。
    2019年は、7月陽で8月陰、逆行は当たり。
    8月の値幅は3.9円とまあまあ動いています。

    なかなか信憑性高いですね^^

    8月がドル安になる背景としては、
    8月中旬にあるアメリカ国債の四半期入札と大量償還の影響があり、
    ここで得られた利益を日本国内へ引き上げるレパトリが行われるため、
    ドルが売られ、ドル安・円高になりやすい。

    と吉田恒さんは仰っています。


    ※レパトリエーションとは
    レパトリともいい、”本国へ帰還する”という意味。
    海外にある資金を自国内に戻すという資金還流のこと。
    例えば、日本では、3月末年度決算に合わせて、
    国内外で資産運用を行っていた機関投資家が
    資産を円に変換するレパトリが実施する。
    これが円高要因になる。






    7月、8月の逆行アノマリー。今回は7月が陰線終了だったので、
    どうなんだろうなあ。
    8月は逆にドル円買われる???

    ん〜。なんだかなあ。って感じです。
    ただ、言えるのは、104円台の売りは怖くてできません。ってこと。
    先週金曜日の陽線転換見ちゃってからは、ショート攻めしづらくてもう・・・





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    7月のアノマリーはドル高円売りのサマーラリー!

  • 2020-07-07-07:54


  • 1週間の夏休みが終わりました。
    休み明けは早朝から会議会議でぐったりです・・・・

    休み中は近場でピクニックをしたり泳いだりして楽しみましたよ★







    早速ですが、恒例のアノマリーです。

    7月はズバリ・・・・・

    円売りドル買い

    です。


    月初め、ドル円は硬直気味。動きませんね。
    株価は上に向かっているような感じはしますが。


    去年、一昨年は、月初め、ドル円上昇しているんですけどね。
    これからかな??


    明確な裏付けがあるわけではないみたいですが、
    要するに、8月の夏季休暇前に株価は上昇する

    株価上昇に連動しドルが買われる。

    という話。

    ちなみにこの株価上昇の習性を”サマーラリー”と言います。

    ”  米国では夏場に株価が上がりやすい習性(アノマリー)があり、この現象を「サマーラリー」と呼ぶ。一般的に、7月4日の独立記念日から9月第1月曜日のレーバーデー(労働者の日)までの期間を指す。”



    こちら過去21年間のデータ⇣

    (「アノマリーで儲けるFX」より)

    吉田さんによると、2009年以前は”7月のドル高円安”が顕著だったけれど、
    2009年〜2013年の5年間はドル安円高。
    このアノマリーはもはや使えないのか。
    という動きだった。
    2014年以降昨年までの動きをみるとこう。

    2014年→円安ドル高
    2015年→円安ドル高
    2016年→円高ドル安
    2017年→円高ドル安
    2018年→円安ドル高
    2019年→円高ドル安

    五分五分ですね^^



    ところで、7月、8月はトレンドが逆行する。
    というアノマリーもあります。
    つまり、7月にドル高円安相場になった場合、8月はドル安円高になるというものです。

    シナリオとしては、年前半の下げトレンドに一旦調整が入る7月。
    そして8月から再び下落トレンド・・・・
    となるのかなあと。



    もう一つ。7月は夏枯れ相場。というアノマリーもあります。
    つまり、相場の閑散期。

    これらを踏まえた上で、自分のトレード、ポジションをどう伸ばすか、仕切るか。
    考えると面白いかもしれません。



    さて。7月4日の独立記念日明け。まだまだお休みモードですが、
    トレードチャンスは来るかな?




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    SQデーのアノマリー。

  • 2020-06-22-05:29



  • 今日は父の日。
    金曜日は義弟の誕生日。
    そして今週水曜日は義母の誕生日。
    イベント続きです・・・そんなときは娘に手紙を書いてもらう。
    よく書けてるねえ。最近の目覚ましい進歩にママも驚き三昧よ。




    ええっと、まず先週金曜日、一昨日6月19日は五十日でしたがノートレード。

    6月の動き、いよいよわからなくなってきました。
    月初めに思いっきりリスクオンで跳ね上げたかと思いきや先週先々週と下げ相場。
    押し目を狙ってちょこちょこ買いを入れましたがことごとくロスカットです(涙

    サポートとレジスタンスもあまり機能してないしなあ。

    先週はちょっと連敗続きだったので、今週前半はお休みします(笑

    再開は25日の五十日から。かな。

    調子の悪いときは、定番で勝てるところだけ狙うに限ります★



    そういえば、もうとっくに過ぎちゃったんですけどこのツイートを⇣



    SQってなに?
    ⇒SQ(特別清算指数)とは、Special Quotationの略で、日経225先物取引やオプション取引などで
    最終的な決済期日で決済するための特別な価格のこと。
    先物取引のSQ日は、3月、6月、9月、12月の第2金曜日。


    SQのアノマリー
    ーメジャーSQの日は日経平均が上がりやすい
    ーマイナーSQのある週は日経平均が下がりやすい
    ーマイナーSQのある週は日中の値動きが大きくなりやすい




    6月は先々週だったので、次回は9月です。
    参考までに!!!




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    6月のアノマリーはVIX指数と米10年金利に注目!で総合するとリスクオフになる。

  • 2020-06-04-12:16

  • 先週に引き続き、クロス円はブル相場。買われまくっています。
    米のプロテストによる緊張感なんて関係ないんですね。

    なんだろ。コロナの自粛疲れじゃないですけど、リスクオフ疲れ。っていうのかな。
    下落続きのストレスがここで爆発している。そんな空気ですね。

    ただ私は、昨日122.50円、直近のレジスタンス到達からユーロ円を売っています。
    5分足でヘッドアンドショルダー形成。のような気がするので。
    122円割れしたらもう50p狙いで売り増ししてもいいかな。


    さて。6月のアノマリーです。

    今月は2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。


    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。



    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月   ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53


    上のチャートをみると、2011年、2015年、そして今年2月に
    50前後まで跳ね上がった以外、
    かなり安定して低飛行しています。


    去年、一昨年のVIX指数を見てみると・・・
    スクリーンショット 201906031

    まず2018年。30手前まで上昇したのが2月と12月。20を越えたのが3月と10月。
    ってことは、あら。6月関係ないじゃん!って^^


    そして2019年。
    スクリーンショット 20200603 225958
    去年は一度も20を越した月がありませんでした。
    最高値が2019年8月の19.
    6月は平凡な14−16程度。

    そして今年は皆さんも記憶に新しい3月に記録した70.
    これはリーマンショック以上の数字なので、ここを超えるのはなかなかしんどいかな。
    もっとも、今のリスクオン相場でさえ26なので、このままいくと6月も高値圏推移の可能性は大ですが。


    というわけで、正直、直近10年間においては、
    6月に極端にVIXが上昇するという傾向は当てはまらない気がします。



    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)

    例えば、

    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり(ピークアウト)
    2016年当たり(ボトムアウト)
    2017年外れ
    2018年外れ(ボトムでもピークでもない)
    2019年外れ(ボトムでもピークでもない)

    こんな微妙な結果になっています(笑

    6月から7月にかけて、米10年金利は下落継続。
    ドル円はというと6月陰線。だったので、特に相関性はなかったです。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・

    正直にいうと、12ヶ月の中でこの6月のアノマリーが一番しっくり来ていません(笑

    でも、5月〜8月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
    ってのは毎年恒例のことで、
    あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。



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