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9月のアノマリー。Sell in May(セルインメイ), and go away; don't come back until St Leger 's day

  • 2019-09-09-13:15

  • 早速ですが、アノマリーのお話を。
    9月のアノマリーは・・・

    ”大相場の秋”


    です。


    欧米では長い夏休みが終わり、9月から市場も本格始動します。

    Sell in May(セルインメイ)

    という株の格言はご存知ですよね。これには続きがあります。

    ”Sell in May, and go away; don't come back until St Leger 's day.”
    (5月に売れ。そしてどこかへ行け。セントレジャーズデーまで戻ってくるな)

    セントレジャーズデーとは、9月第2土曜日に行われる競馬のレースだそうです。


    これは、5月に株が売られる。という意味ではなく、
    5月に手仕舞って、あとは様子見。9月第2土曜日の頃に再び買え。ということ。

    なので、夏の期間は参加者が減り、閑散相場となるため株価が上がらないんです。


    あと一つ。”ハロウィンの頃に新たに買え。”
    という格言もあります。ハロウィンは10月31日。これもやはり秋です。


    5月から夏にかけて商い薄になり、
    秋以降にまた再び株が買われる。

    1年を

    11月〜4月
    5月〜10月

    この二期に区切った場合、明らかに5月〜10月の半年間のほうが株価が低く、
    11月〜4月のほうが株価が高いんですって。

    こちらは上がダウ、下がドル円の週足。2017年と2018年の比較です。⇣
    スクリーンショット 201892

    そしてこちらが2018年と2019年の比較(上がダウ。下がドル円)

    スクリーンショット 20190909 00321

    2017年、2018年のチャートを見ると、9月は、
    上昇トレンドになっているのがわかります。
    今年はいまのところ、8月の下げ相場から一転、9月に入って上昇に転じていますね。


    9月のアノマリーに戻しますと。
    9月から本格始動し始めるってことで、ここで発生したトレンドは、
    10月も同方向に流れを引き継ぐことが多いとも言われています。
    秋の大相場ってことですね。

    1995年以降の23年間で、ドル円が9月、10月と同方向に動いた年は13回!
    そしてさらに、10月と11月が同方向に動いたのは、15回!

    数字だけみると、まあまあ説得力のあるアノマリーのようです。
    直近はこう。

    2016年⇒9,10,11月と連続陽線、秋の大相場。
    2017年⇒9月陽線、10月陰線、11月陽線の小動き。
    2018年⇒9月陽線、10月陰線、11月陽線の小動き。

    今年に関しては、目玉の英ブレグジットが待ち構えていますから、
    期待できるかな?
    それとも大相場が8月に来ちゃったからあとは調整だけになるのかしら・・・



    まあ、空気としてはなんとなく8月がセリングクライマックスかな、
    という気もするので、あとは押し目買いの方が強くなるのかなと。

    までも、いつまでも続くとは限らないので潮目の変化には要注意です。





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    10月、11月はドル円上げ確率7割超え?

  • 2019-09-01-12:50



  • 金曜日は月末五十日でしたが、サインではなかったのでノートレードです。
    8月はよく取れましたけどね。五十日だけは。

    それ以外のトレードはボロボロでした(涙

    難しかった今月は。

    9月のアノマリーを発表する前に、
    ツイッターの情報を。



    確かに夏枯れ相場の後は、クリスマスまで買い相場が続く。
    というアノマリーは有名ですが、
    この方のデータによると、10月、11月の円売り確率は7割超え。
    だそうです。

    去年のドル円は、9月陽線、10月陰線、11月陽線でしたが、
    9−11月は高止まりでした。
    その後12月に急落。という展開。

    あとは、10月のブレグジット期限も注目材料か。

    ちなみに実需では、トランプの中国関税制裁がいろいろ動いています。
    (私の仕事にリアルに影響大。。涙)

    ここ1年間で、20%以上課された関税に対して、
    支払った分全部返しますよ〜。と言ってみたり、
    対象品の中で、さらに25%⇒30%に上げますよー。って言ってみたり。
    気まぐれもいいとこ。

    個人的にはホントいい迷惑なんですけど、
    国家規模としては、中国へのボディーブローは確実に効いてるんではないかと。

    相場への影響は・・・

    よくわかんないですが、とりあえずデイトレーダーは、
    トランプのツイッターをフォローして、
    トランプ砲に備えていればいいんじゃないかなと。







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    かなりの高確率!8月のアノマリーはドル安&夏枯れ相場&7月と逆行。

  • 2019-08-05-12:05
  • 続きを読む

    7月のアノマリーはドル高円売りのサマーラリー!

  • 2019-07-02-12:03



  • 早速ですが、恒例のアノマリーです。

    7月はズバリ・・・・・

    円売りドル買い

    です。


    月初めですが、早速ドル円が上がってます(笑

    ファンダメンタルズがトリガーとなったこのドル円上昇。
    なんですけど、偶然にも去年も月初め、ドル円上昇してるんですよね。。
    やっぱりこれもアノマリーの一因なのかなと思ってしまいますが。



    明確な裏付けがあるわけではないみたいですが、
    要するに、8月の夏季休暇前に株価は上昇する

    株価上昇に連動しドルが買われる。

    という話。

    ちなみにこの株価上昇の習性を”サマーラリー”と言います。

    ”  米国では夏場に株価が上がりやすい習性(アノマリー)があり、この現象を「サマーラリー」と呼ぶ。一般的に、7月4日の独立記念日から9月第1月曜日のレーバーデー(労働者の日)までの期間を指す。”



    こちら過去21年間のデータ⇣

    (「アノマリーで儲けるFX」より)

    吉田さんによると、2009年以前は”7月のドル高円安”が顕著だったけれど、
    2009年〜2013年の5年間はドル安円高。
    このアノマリーはもはや使えないのか。
    という動きだった。
    2014年以降昨年までの動きをみるとこう。

    2014年→円安ドル高
    2015年→円安ドル高
    2016年→円高ドル安
    2017年→円高ドル安
    2018年→円安ドル高

    ややドル高優勢ってとこかな。



    ところで、7月、8月はトレンドが逆行する。
    というアノマリーもあります。
    つまり、7月にドル高円安相場になった場合、8月はドル安円高になるというものです。

    シナリオとしては、年前半の下げトレンドに一旦調整が入る7月。
    そして8月から再び下落トレンド・・・・
    となるのかなあと。



    もう一つ。7月は夏枯れ相場。というアノマリーもあります。
    つまり、相場の閑散期。

    これらを踏まえた上で、自分のトレード、ポジションをどう伸ばすか、仕切るか。
    考えると面白いかもしれません。



    アメリカは7月4日の独立記念日に向けて、
    今週はなんとなくお休みモードです。




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    6月のアノマリーはVIX指数と米10年金利に注目!

  • 2019-06-04-12:22



  • ドル円。下は下だと思ったんだけど、戻りがイマイチ浅くてエントリーし損ねました。
    代わりにユロ円121.50円で捕まえたんだけど、こちらの下げスピードがイマイチで・・・

    ドル円が115円台まで一直線に下げてくれれば、
    ユーロ円も1月のヒゲの先っぽ118円台まで期待できるんだけど。

    ポン円もあと4円下げ幅があるのね。
    だいぶ下げたと思ってみてたんだけど。


    さて。みなさんも承知の通り先月のセルインメイはアノマリー通りでしたが、
    今月6月のアノマリー早速行ってみましょうか。





    6月のアノマリーは2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。

    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。



    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月   ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53


    上のチャートをみると、2011年、2015年、そして今年2月に
    50前後まで跳ね上がった以外、
    かなり安定して低飛行しています。


    去年のVIX指数を見てみると・・・
    スクリーンショット 201906031

    30手前まで上昇したのが2月と12月。20を越えたのが3月と10月。
    ってことは、あら。6月関係ないじゃん!って^^

    今年は、今が18.86で、ちょうどピークなんですね。
    1月の暴落時ににVIXが上がってないのが意外だけど・・・


    というわけで、正直、直近10年間においては、
    6月に極端にVIXが上昇するという傾向は当てはまらない気がします。





    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)

    例えば、

    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり(ピークアウト)
    2016年当たり(ボトムアウト)
    2017年外れ
    2018年外れ(ボトムでもピークでもない)

    今年の推移です。
    スクリーンショット 201906032

    今のところ安値更新中ってことで、
    順当にいけば、6月でボトムアウト。(ピークアウトの対義語として使ってますが正しい使い方かどうかわかりません⇣⇣)
    つまり、ドル円も底打ちするってことかな。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・

    正直にいうと、12ヶ月の中でこの6月のアノマリーが一番しっくり来ていません(笑

    でも、5月〜8月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
    ってのは毎年恒例のことで、
    あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。



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