【超重要】ポジションサイジングという考え方

  • 2008-10-20-02:54
  • 外国為替証拠金取引のマネーパートナーズ
    マネーパートナーズの”パートナーズFX nano”

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    はろはろ★

    最近sarah宅では風邪が流行りつつあります。

    ま~持ってきているのは間違いなくsarahではないのですが。。

    Jに風邪薬をあげようとしたのですが、賞味期限が気になるらしく、
    却下されました。確かにいつ買ったかわからない!!!
    sarahは気にしたことないんですけどね。

    Jがアメリカから持ってきた、シロップのように激アマで、真っ赤な風邪薬が
    一番よく効きます。睡眠薬のようにすぐ眠くなってしまうから。

    Rに日本の頭痛薬をあげたら、1錠でいいものを、3錠飲んでました。
    日本の薬は用量が少ないんですって。
    体の大きさによって薬の量も変えなければならないのかしら?

    だったらsarahは15歳未満用で服用しなければ。。

    なんだかホントに違う生物のようですね。

    はい。トレードです。


    いつもの如く、今週の作戦はメルマガに書くとして。。



    今日はポジションサイジングについて簡単にお話してみましょうか。

    ”魔術師たちの投資術”という本があるのですが、初心者には難しい本なので、興味のある方は
    気合を入れて読んでみてください。


    まず、ポジションサイジングとは、


    ”1トレードでどれくらいの量のポジションを取るのが適正か”という考え方です。


    例えば、

    ○資金あたりどのくらいのリスクを取るのか
    ○1トレードあたりどのくらいのリスクをとるのか。(許容できる損失額)
    ○1トレードあたりどのくらいのポジションを買うのか(ポジションサイズ)

    上記が計算のポイントとなります。

    上記を算出する上での方程式もあるのですが、ちょっと説明が難しいので省略。




    例えば、1トレードあたりのリスクを3%と設定してみましょうか。
    100万円の資金で運用した場合、

    100万円×3%=3万円

    つまり、1トレードで3万円までなら負けてもいいということになります。

    次に、ロスカットを100pipsに設定した場合、

    30000円÷100pips=300

    つまり3万通貨単位ずつのトレードが好ましいということになります。
    ロスカット幅が狭ければ、ロットを大きくすることもできますね。

    逆にロスカット幅が30pipsの場合は、10万通貨ずつのトレードができるわけです。



    自分のトレードの勝率が40%だと仮定しましょう。

    10トレードで、4回勝って6回負けるというトレードですね。

    6回の負けが、いきなり連続でやってきた場合を想定してみましょう。

    1トレードあたりのリスクを3%に抑えた場合、

    3万通貨×-100pips×6トレード=ー180000円

    つまり、始めに6連敗したとしても、18%の損失、-18万円の損失に抑えることができます。
    元本が100万円ですので、残り82万円ですね。

    十分回復の余地があるわけです。


    ちなみに、デイトレードでは、30-40%のドローダウンは許容範囲だと思ってsarahはレバ設定をしています。
    100万円に対して、大体20-30万通貨ずつということですね。
    ご自身でも、自分のポジション枚数やストップ設定が適正かどうか計算してみてください。




    ポジショニングを考える際、大事なことは、

    ○トレードの勝率がどれくらいか
    ○最大ロスカット幅とロット数のバランス
    ○連敗局面での最大損失額を把握する
    ○ドローダウン時、資金がパンクしないように配分設定をする


    こんなところでしょうか。


    やっぱりここでも”リスク管理”が大きなテーマとなるわけです。



    今回はちょっと簡単に書きましたが、実はこの考え方って、トレードの勝敗に大きく関係するのです。
    多くの方は、トレードポイントにばかり気をとられがちで、肝心な資金管理の部分は
    おろそかにする傾向があります。

    本当の初心者さんの場合、始めは慎重にポジション設定をするため、あまりパンクした。
    という話を聞いたことがありませんが、一番怖いのが、トレードに慣れてきた頃。

    いい感じにトレードにも慣れると、やみくもにどんどんトレード枚数を増やしていき、
    無謀な枚数で一気にがつ~んとやられた。。。なんていうことをよく聞きます。

    ある程度トレードに自信がついてきた方は、資金管理について真剣に学んでみましょ。
    相場で長生きできる秘訣ですよ★




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