アナログ式バックテストの仕方。

  • 2009-03-31-23:35
  • 相場が動いていたので遅くなりました!!!

    上に行きませんね。。

    1時以降に動くのかしら?最近NY時間後半激しいですからね。


    さてさて。
    初心者向けに、アナログなバックテストの仕方を教えましょう。
    エクセルの簡単な使い方がわかる人、わからなくても足し算引き算ができれば簡単にできます。



    まず、バックテストってでなんでしなければならないか。
    なぜしたほうがいいか。についてですが、
    バックテストをすることによって、

    ●ケーススタディができる
    ●マイルールに確信が持てる
    ●なぜこのルールでトレードすると有効なのか、明確な理由付けが理解できる
    ●相場によってハマるとき、ハマらないときがわかる

    そんなところでしょうか。

    要するに、納得してトレードをするためですね。


    簡単なルールとして、ポンド円ローソク足にMACDを表示させたチャートを用意しました。

    ●MACDのゴールデンクロスでロング
    ●MACDのデッドクロスでショート

    これを繰り返す。というルールでどれくらい利益がでるのかバックテストをしてみましょう。





    これは、VTトレーダー(CTトレーダー)なのですが、
    価格データを出し、ローソク足にカーソルをあてると、その足の始値、終値がわかります。

    MACDがゴールデンクロスしたとき、

    1.ゴールデンクロスした足の次の足の始値でロングエントリー
    2.デッドクロスした足の終値でクローズ

    上のチャートの場合、黄色○の足でMACDがゴールデンクロスしているので、
    次の足、つまり緑○の始値137.24でエントリーすることになります。

    クローズですが、一番右の足を見てみます。あと少しでMACDがデッドクロスしかけています

    ね。
    これが完全にクロスした場合、クロスしたときのローソク足の終値がクローズ値となります。


    ここで注意しなければならないことは、エントリー、クローズ共に、
    クロスを確認してからエントリーするということ。

    実際にトレードした場合、クロスしかけても結局クロスしなかったりということがよくあります

    よね。
    バックテストでは、完全にクロスしたときに計算するのに、リアルトレードで、
    その辺をあいまいにしてしまうと、テストの意味をなさなくなってしまいます。

    そのために、次の足でエントリー。としてテストを行うわけです。

    仮にデッドクロスしたときの終値を138.3とします。

    すると、

    終値138.3-137.24=1.06

    つまり106pipsのプラスということになります。

    ここで気をつけなければならないのは、スプレッドを考慮するということ。
    137.24がビッドプライスならばスプレッド込みということになります。
    もしアスクプライスのまま計算した場合、1.06から6pips(と仮定)を引いた100pipsが
    獲得pipsになります。
    ★ぶろぐ村ランキング★


    よく、バックテスト結果で、

    ※スプレッドは含まれていません

    なんていう注意書きがありますね。

    あれは、完全なダマシです。

    ポンド円10トレードのトレード結果が+50pipsだったとします。
    スプレッド6だとした場合、スプレッドを差し引いてみてください。

    6pips×10トレード=60pips

    ということで、トータルは-10pipsになってしまいます。

    ほらね。見せかけは勝っていそうなのにね。

    こういう結果を出している方はものすごく多いので、必ず聞いてみてください。

    こんな感じで、

    エントリー値   クローズ値  獲得pips

    この三つの数字を数ヶ月間遡ってエクセルシートにつけていきましょう。

    そうすると、月トータルでどれくらい勝てるのかが計算ででてきます。

    こんな感じ↓↓↓






    次に、MACDにMAをつけてみてはどうか?
    MAの数値を変えてみたときはどうか?
    等場合わけをして、データを取ってみることもできます。


    一般的なチャートの場合、1時間足だと2-3ヶ月。日足だと、1-2年くらいはさかのぼって

    計算できます。


    MT4や、GFT,SAXOのチャートだと10年くらいさかのぼれたはず。

    VTトレーダーの場合、ナビ画面でトレーディングの横の

    オプション→プロパティ→ジェネラル→ジェネラルプロパティ→communication→履歴期間


    でさらにさかのぼることができます。

    かなり地味な作業ですし、慣れるまで1ヶ月間バックテストするだけに、何時間も時間を要します。

    でも、それをすることによって、色んなチャートの形を把握できますし、
    この形のときにまける確率が高いのね。
    というように、自分で新しいルールを作り上げることもできます。

    シンプルなルールであればあるほど、新たな発見が多く、今まで見えていなかったものが見えるようになりますよ。

    今のルールに自信がない。確信を持ってトレードがしたい!
    という方は是非やってみてください。

    迷いのないトレードができるようになります。


    いかがでしょ?


    まあ、これでやってみて!と言われ、素直に従える人ならばいらないんでしょうけど、
    自分を納得させるには、やっぱりバックテストをしてみることがベストです。






    毎日ぽちっと応援ありがとうございます!!
    ★ぶろぐ村ランキング★





    14億円トレーダーの不思議

  • 2009-03-06-23:28
  • ポン円140円タッチしましたが、結局伸び悩んでますね。

    もちろんまだ持ってますが、イマイチ不発です。。


    昨日の話の続きですね。


    昨日記事に書いた彼、ものすごく異色なんです。
    sarahは”変な人”って書いたのですが、半分本気、半分親しみをこめてね。


    こんだけ稼いじゃってるんだから態度もでかいんだろうな。なんて思っていると、あら意外!
    sarahを年上扱いしてくれて、めちゃめちゃ素直で謙虚でした。
    ちなみに彼はまだ20代。sarahよりも全然若いです。。

    というわけで、


    ”んで?一体いくら稼いだわけ?”

    なんて根掘り葉掘り聞いてみたのですが。

    まず、彼は専業トレーダーではありません。

    なんと大手企業に勤めるフツーの平リーマンなんだそう。
    稼いだあとやめたらしいんですけどね。

    トレードって言ってもスイングトレーダー。
    100万円からスタートさせ、1年目で400万円。2年目で3億。3年目で11億円にまで増やしたんですってよ。


    スイングでそんなにいくんかいな!?!?

    と掘り下げて聞いてみたところ、去年利益を出したチャンスって、上昇2回、
    下落4回のたった6回のトレンドに乗っただけなんですって。

    ピークで6000枚くらい入れるっていうし。

    でもスイングでそれだけとるって、リーマンだし、チャート見れないでしょ?
    トレイル入れて追いかけるの?

    と聞くとそんなことしないって言ってました。
    利益が出たら売りまし買い増しで増やしていくの?

    と聞くと、それもあまりしないと言うし。

    どーゆーことー?


    しかも彼のトレードの勝率は2-3割。
    エントリーの7割は捨て、のこりの2-3割でレバ100-400倍で大きく取るんだそう。






    最初聞いたときは、その勝率でそんなにレバ大きかったらドローダウンで資金が大きく削られるんじゃない?
    ってびっくりしました。

    でも、よくよく聞いてみると、どうやら秘密はポジションサイジングにあるようです。


    気になりますねえ。教えてくれませんでしたが。。


    要するに、様子見サインのときは小さく張り、強力サインのときにガツンと張る。
    統計と確率でその時ポジションサイズの割合を出しているのかな。

    ポジションサイズも売買サインもすべてシステム化していて裁量は一切入らないって言ってました。

    ん~。もうちょっと聞いてみたいですねえ。

    まあ、聞いたところで、よほどハートを鍛えないと、プレッシャーで押しつぶされそうな
    感じがするので、まねしようと思ってもまねできる人って少なそうですけどね。


    でも、彼のトレードってスイングトレードということで、年によってトレードチャンスが多かったり少なかったりするようです。

    去年は収穫の年でしたが、今年は収益曲線で言うところの谷になる可能性が高いそうで、
    今年はトレードを控えるかもしれないって言ってました。

    だったら、周期を短くして同じロジックでやったらどう?
    と聞いてみましたが、そう単純なものではないようね。


    今まではポン円1本だったそうですが、今はさらにトレードチャンスを増やすため、
    他の通貨ペアでのシステム開発で大忙しなんですって。

    勉強熱心ですね!すばらしい!!!


    勝率3割で大きく勝つ。どっかで聞いたことがありますね。
    sarahのスイングと似ています。


    sarahがしきりに変な人。という理由がもう一つあります。
    このリーマントレーダーさん。はじめsarahに稼いだ利益を5億って言ってたんです。
    税引き後の手元に残った額ですね。
    ちょっと色をつけて稼いだ額を大きく言う人はいますけど、普通税引き価格なんて言わないでしょ。

    やっぱりちょっと変わってるのよね。彼。不思議君って呼ぼうかしら。。
    ちょっと親しくなるとどうしてもいじめたくなるのよね。sarahの悪い癖です。。



    なんて書いているうちにポン下がってきたじゃないの!!!
    まだ切れませんけどね。





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