【重要】勝率とリスクリワードとトレード回数のからくり
本日のテーマは、勝率とリスクリワードとトレード回数のからくりについてお話します。
よく勝率はどれくらいですか？と聞かれます。
sarahの勝率はデイトレードでだいたい６−７割。
勝率悪いですか？勝率をもっと上げる方法は簡単です。
○ストップ幅を広げる
○確率の高いところだけエントリーする
想像してみてください。例えば１０回トレードしたとします。
ストップ幅は広ければ広いほど、ストップに引っ掛かる確率が下がりますよね。
ストップが１０ｐよりは、５０ｐに設定したほうが負ける可能性は低くなります。
その分勝率はよくなります。
ところが、リミット幅が３０ｐだったらどうでしょうか？
１０回トレードしたときをシミュレーションしてみましょう。
ストップ幅１０ｐの場合、
2勝8敗（勝率２割） ＋３０ｐ×２－１０ｐ×８＝－２０ｐ
3勝７敗（勝率３割） ＋３０ｐ×３－１０ｐ×７＝＋２０ｐ
4勝6敗（勝率4割） ＋３０ｐ×４－１０ｐ×６＝＋６０ｐ
5勝5敗（勝率5割） ＋３０ｐ×５―１０ｐ×５＝＋１００ｐ
勝率３割以上で勝つことができます。
ストップ幅５０ｐの場合、
2勝8敗（勝率２割） ＋３０ｐ×２－５０ｐ×８＝－３４０ｐ
3勝７敗（勝率３割） ＋３０ｐ×３－５０ｐ×７＝－２６０ｐ
4勝6敗（勝率4割） ＋３０ｐ×４－５０ｐ×６＝－１８０ｐ
5勝5敗（勝率5割） ＋３０ｐ×５―５０ｐ×５＝ー１００ｐ
６勝４敗（勝率６割） ＋３０ｐ×６―５０ｐ×４＝ー２０ｐ
７勝３敗（勝率７割） ＋３０ｐ×７―５０ｐ×３＝＋６０ｐ
８勝２敗（勝率８割） ＋３０ｐ×８―５０ｐ×２＝＋１４０ｐ
勝率7割以上でプラスになります。
これはトレードスタイルによりますが、もし自分のトレードが勝率7割以上だということであれば、
ストップ幅５に対しリミット幅が３でも勝てるということになります。
逆に勝率が5割以下、ということであればストップ幅以上にリミット幅が大きくならなければ勝てません。
私の勝率は9割超えてるわよ！！！
という人は、明らかにこのリスクリワード比で、リスクのほうが高い人である。
ということがわかります。
要は損大利小ってことですね。
リミット幅が５ｐくらいでスキャル張りに何十回もトレードしている割に、
ストップ幅は、絶対引っ掛からないだろう！と思い、３００（3円）ｐ以上にしている。
こんな方は多いです。
この場合、勝率９８％でも、100回中２回の負けで、簡単に負けてしまうの・・・わかります？
＋９８×５ｐ－３００×２＝－１１０ｐ
あと、もうひとつの”確率の高いところだけエントリーする”という方法があります。
これには色々な方法があります。
○フィルターをきつめに設定する
例えば、”５時間足の高値を超えたらエントリーする。”というルールがあったとします。
それに加えて、
○日足で上昇トレンドのときのみ
○MACDがゴールデンクロスしたときのみ
○MAがゴールデンクロスしたときのみ
この３つの条件を加えたらどうでしょうか？
5分足の高値越え、という売買チャンスがあったとしても、この３つの条件をクリアしなければならない、となった場合、エントリーチャンスは激減しますよね？
勝率を上げるために、フィルターというザルを使い、木綿でなくて絹ごしにして、粒を細かいお豆腐を作る。
そんなイメージです。
そうすることによって上澄みの滑らかな部分だけをすくい取る。
その代わり、極少量のいいところしか取れませんよ。
となってくるわけです。
同じフィルターの掛け方でも、前から言っているように、連敗を確認してからエントリーする。
という方法もあります。
2連敗、3連敗のサインを確認した後に、エントリーする方法ですね。
確率論でいくと、2連勝するより、3連勝するほうが難しくなります。
これを利用して、連敗を確認した後だけエントリーするのです。
これも、無駄なエントリーは激減する代わり、トレードチャンスも激減します。
なので、私勝率9割以上よ！
という人は、よっぽどトレードチャンスが少なく、慎重に精査している人である。
とも言えます。
結局、勝率をよくするためのからくりって、神の手でもなんでもありません。
この二つのどちらかですね。
私勝率も9割超えてるし、トレードも1日４０－５０回してるよ～。
という人の残りの可能性としては、おそらくナンピンマンでしのいで、損を相殺しているのでしょう。
それでも勝てれば別にいいんじゃないですかねえ。
このバランスの歩み寄りによって、どうやってプラスにしたらいいのか。
ということを考えてみてください。
じゃあどっちがいいんだよ！？
ってことですが・・・・
これは、向き、不向き、あう、あわないがあるので、一概には言えません。
sarahは、余計なことを考えず、淡々とサイン通りにトレードするのが好きです。
その代わり勝率も５－６割程度に収まります。
あと、色んなオシレータとか、色んなインディケータをつけるとわけがわからなくなるので、
フィルターも粗い木綿どうふ系です。
中には、かなり慎重にエントリーチャンスを精査したい！という誰かさんもいますが、
sarahの性格上、そんなに待てません！
自分に合ったトレードをしてみてくださいね。
読み終わったらいつもの一票でsarahを癒してくださいませ☆
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