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【重要】勝率とリスクリワードとトレード回数のからくり

  • 2009-10-19-04:43


  • 本日のテーマは、勝率とリスクリワードとトレード回数のからくりについてお話します。

    よく勝率はどれくらいですか?と聞かれます。
    sarahの勝率はデイトレードでだいたい6−7割。


    勝率悪いですか?勝率をもっと上げる方法は簡単です。


    ○ストップ幅を広げる
    ○確率の高いところだけエントリーする



    想像してみてください。例えば10回トレードしたとします。

    ストップ幅は広ければ広いほど、ストップに引っ掛かる確率が下がりますよね。
    ストップが10pよりは、50pに設定したほうが負ける可能性は低くなります。
    その分勝率はよくなります。
    ところが、リミット幅が30pだったらどうでしょうか?

    10回トレードしたときをシミュレーションしてみましょう。

    ストップ幅10pの場合、 

    2勝8敗(勝率2割) +30p×2-10p×8=-20p
    3勝7敗(勝率3割) +30p×3-10p×7=+20p
    4勝6敗(勝率4割) +30p×4-10p×6=+60p
    5勝5敗(勝率5割) +30p×5―10p×5=+100p


    勝率3割以上で勝つことができます。

    ストップ幅50pの場合、

    2勝8敗(勝率2割) +30p×2-50p×8=-340p
    3勝7敗(勝率3割) +30p×3-50p×7=-260p
    4勝6敗(勝率4割) +30p×4-50p×6=-180p
    5勝5敗(勝率5割) +30p×5―50p×5=ー100p
    6勝4敗(勝率6割) +30p×6―50p×4=ー20p
    7勝3敗(勝率7割) +30p×7―50p×3=+60p
    8勝2敗(勝率8割) +30p×8―50p×2=+140p


    勝率7割以上でプラスになります。
       


    これはトレードスタイルによりますが、もし自分のトレードが勝率7割以上だということであれば、
    ストップ幅5に対しリミット幅が3でも勝てるということになります。

    逆に勝率が5割以下、ということであればストップ幅以上にリミット幅が大きくならなければ勝てません。


    私の勝率は9割超えてるわよ!!!
    という人は、明らかにこのリスクリワード比で、リスクのほうが高い人である。
    ということがわかります。
    要は損大利小ってことですね。
    リミット幅が5pくらいでスキャル張りに何十回もトレードしている割に、
    ストップ幅は、絶対引っ掛からないだろう!と思い、300(3円)p以上にしている。
    こんな方は多いです。
    この場合、勝率98%でも、100回中2回の負けで、簡単に負けてしまうの・・・わかります?

    +98×5p-300×2=-110p








    あと、もうひとつの”確率の高いところだけエントリーする”という方法があります。

    これには色々な方法があります。

    ○フィルターをきつめに設定する

    例えば、”5時間足の高値を超えたらエントリーする。”というルールがあったとします。
    それに加えて、

    ○日足で上昇トレンドのときのみ
    ○MACDがゴールデンクロスしたときのみ
    ○MAがゴールデンクロスしたときのみ


    この3つの条件を加えたらどうでしょうか?

    5分足の高値越え、という売買チャンスがあったとしても、この3つの条件をクリアしなければならない、となった場合、エントリーチャンスは激減しますよね?

    勝率を上げるために、フィルターというザルを使い、木綿でなくて絹ごしにして、粒を細かいお豆腐を作る。
    そんなイメージです。
    そうすることによって上澄みの滑らかな部分だけをすくい取る。
    その代わり、極少量のいいところしか取れませんよ。
    となってくるわけです。

    同じフィルターの掛け方でも、前から言っているように、連敗を確認してからエントリーする。
    という方法もあります。

    2連敗、3連敗のサインを確認した後に、エントリーする方法ですね。
    確率論でいくと、2連勝するより、3連勝するほうが難しくなります。
    これを利用して、連敗を確認した後だけエントリーするのです。

    これも、無駄なエントリーは激減する代わり、トレードチャンスも激減します。


    なので、私勝率9割以上よ!
    という人は、よっぽどトレードチャンスが少なく、慎重に精査している人である。
    とも言えます。


    結局、勝率をよくするためのからくりって、神の手でもなんでもありません。
    この二つのどちらかですね。



    私勝率も9割超えてるし、トレードも1日40-50回してるよ~。
    という人の残りの可能性としては、おそらくナンピンマンでしのいで、損を相殺しているのでしょう。
    それでも勝てれば別にいいんじゃないですかねえ。



    このバランスの歩み寄りによって、どうやってプラスにしたらいいのか。
    ということを考えてみてください。



    じゃあどっちがいいんだよ!?

    ってことですが・・・・

    これは、向き、不向き、あう、あわないがあるので、一概には言えません。
    sarahは、余計なことを考えず、淡々とサイン通りにトレードするのが好きです。
    その代わり勝率も5-6割程度に収まります。
    あと、色んなオシレータとか、色んなインディケータをつけるとわけがわからなくなるので、
    フィルターも粗い木綿どうふ系です。
    中には、かなり慎重にエントリーチャンスを精査したい!という誰かさんもいますが、
    sarahの性格上、そんなに待てません!

    自分に合ったトレードをしてみてくださいね。







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    今週のドル円

  • 2009-10-19-03:48
  •   ban_ 人気ブログランキング ban_ 為替ブログ


    うちの過去のルームメイト達に、sarahの料理はかなり好評なのですが、
    唯一好評じゃなかったものがあります。

    それは、”お好み焼き”


    日本の味を食いたいっていうから作ったのにさ~。
    お好み焼きって誰が作っても一緒じゃない~?
    どうもあのソースとマヨネーズの濃厚なコラボがお気に召さなかったみたい。


    一口めは、”んまい!!!”
    二口めは、”まあまあ★★★”
    三口めは、”これ以上食べると嫌いになる・・”

    と言われました・・
    ジジババになった証拠じゃないんけ??
    sarahも5年ぶりくらいにお好み焼き食べたけど、トラウマであと5年は食べる機会ないかも~・・・
    大阪人のみなさまごめんなさい↓↓↓



    はい。トレードのお話です。





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    今週はメルマガをおさぼりしてしまったので、
    ブログのほうでドル円の今週の作戦を練ってみましょうか。


    日足です↓↓↓



    先週は、先々週の安値88円を一度も割れることなく、結局陽線で終了。
    ヘッドアンドショルダーとなり、上昇に転じてしまいました・・・(赤い矢印マーク)

    このままいけば、最初のターゲットである91.7円越えはトライしそうですね。(赤い親指マーク)

    92.6-93.4付近は微妙なところです。

    これが週足↓↓↓


    今年の安値は87円ちょうど付近ですので、今回の円高祭りでは、あと一歩届きませんでした。

    今年中に一回は割れてほしいんですけどね。sarah的には。

    この”割れてほしい”という願望を相場観に入れてしまっては、勝てるものも勝てなくなります。
    ここは素直に流れについていくしかなさそうです。

    月曜日に調整が入る可能性もあるので、高値更新したらフォロー。
    陰線つけたら反転ショート。
    こんな感じで月曜日は様子見かしら??


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