【コラム】“月“を使って、取引のルールづくりをしてみよう
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今年、sarahブログで一番多い話題かも。
土曜日に引き続き、月の話題を。
そういえば、ツイッターで以前突っ込まれたのですが、
”アストロジー”ではなく、”アストロロジー”と呼ぶそうです。
ごめんなさいね！
今回は、満月新月のアノマリーだけで、本当に勝てるのだろうか。という疑問を元に、満月新月を使った取引ルール作りとその検証方法を具体例を用いながら解説していきます。
これはドル円の２０１３年１月～８月までの日足チャートです。
満月と新月の日にあたるローソク足に、赤い印をつけて表しています。
ぱっとみた感じ、なんとなく、底っぽいところに上向きの印、
天井っぽいところに下向きの印がついていると思いませんか？
新月と満月は、毎月1回ずつ訪れます。そこで、単純に、この矢印どおり、
満月→底を打つからロング
新月→天井だからショート
という考え方でトレードしたら勝てるのではないか。という過程を立ててみます。
次に、実際にトレードした結果、どうなるのか検証作業をしてみます。
1月15日（新月） 89.46 S（ショート）
1月28日（満月）91.04 L（ロング）
2月11日（新月） 92.73 S
2月26日（満月）91.79 L
3月12日 96.31 S
3月27日 94.51 L
4月10日99.01 S
4月26日99.23 L
5月10日100.57 S
5月27日101.04 L
6月10日97.85 S
6月24日97.91 L
7月08日101.25 S
7月23日99.65 L
8月08日99.74 S
8月20日97.53 L
１月１５日に始値８９．４６円でショートし、１月２８日に９１．０４円でロング、
つまり、一度決済して途転注文を入れたということになりますが、
ここでの獲得pipsは、89.46円−91.04円＝—１５８pips.
同様に１月２８日に９１．０４円でロングし、
２月１１日に９２．７３円でショートした結果、ここでの獲得pipsは➕１６９pips。
このようにして、合計獲得pipsを計算したところ、
合計で＋１６５１pipsのプラスという結果になりました。
ただし、ここではスプレッドは計算に含めていませんでしたので、
一回のトレードで１pips分のスプレッドを引いた結果、
最終的な合計は＋１６４６pipsとなります。
ここまでの結果を見ると、かなり勝てそうな気がしますよね。
ただ、考えなければならないことがいくつかあります。
１つ目は、ストップの入れ方。途転売買を繰り返すため、
次の満月デー（新月デー）が決済日、つまり損切りまたは利食いに相当するのですが、
その間に反対方向に動き、大きな含み損を抱える可能性があります。
そこで、万が一のために、例えば、−１００ｐで予め損切りを入れたらどうなるのか。
ということも検証しなければなりません。
２つ目はドローダウン。いくら最終的にプラスになるといっても、
その途中で、連敗が続き、大きくマイナスに凹んでしまっては、
実際にトレードしても続くものではありません。
使える手法かどうかは、どのドローダウンをみて判断したほうがよいです。
３つ目はエントリー、決済のタイミング。
今回は、始値でエントリーしたと過程して検証してみましたが、
実際トレードするとなると、
果たして始値のタイミングぴったりでエントリーすべきなのかどうか、迷うところです。
満月で底打ちするはずなのに、前日は通常とは逆行し、上昇している。
上昇しきった天井でわざわざロングすべきなのか。とか、色々葛藤も生じてきます。
満月デーにトレードするのではなく、満月デーの動きが終えた翌日ではどうか。
満月デーにアノマリー通りの動きをしなければ、エントリーしない。
等のルールを加えてみたらどうか。
また、次の新月までの約２週間、ポジションを保有し続けるのではなく、
１００pips獲得した時点で利食いするというルールをくわえてみたらどうか。
等、様々な場合分けを加えた検証を行って、最適なものを採用してみる必要があります。
最後に、検証期間。今回は８ヶ月間のみの検証をしてみたわけですが、
この結果だけをみて実践を始めるのは安易すぎます。
月２回、合計たった１５回のトレード結果ですからね。
最低でも１００本以上は検証したいところです。
取引ルールを考える上で、大事なことは、ひらめきや発想力だと思います。
私の場合、最初は与えられた手法を元に、
今回のようなアナログな検証をエクセルを使って行うところから始めたわけですが、
地道な検証を続けていると、じゃあ、時間足を変えてみたらどうか。
とか、このインジケータを加えたらどうか。
とか、色々アイデアが自然と浮かぶようになってきました。
料理と一緒で、この味に仕上げるには、塩を加えるべきか、
しょうゆを加えるべきか、
という判断ができるようになってきたのです。
基本がわかっていなければ美味しい料理も作れません。
やはり、こればっかりは、いきなりできるようになるわけではないので、
地道な努力と慣れ、そして経験を積むしかしかないのでしょうね。
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2月26日（満月）91.79 L
3月12日 96.31 S
3月27日 94.51 L
4月10日99.01 S
4月26日99.23 L
5月10日100.57 S
5月27日101.04 L
6月10日97.85 S
6月24日97.91 L
7月08日101.25 S
7月23日99.65 L
8月08日99.74 S
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１月１５日に始値８９．４６円でショートし、１月２８日に９１．０４円でロング、
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ここでの獲得pipsは、89.46円−91.04円＝—１５８pips.
同様に１月２８日に９１．０４円でロングし、
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このようにして、合計獲得pipsを計算したところ、
合計で＋１６５１pipsのプラスという結果になりました。
ただし、ここではスプレッドは計算に含めていませんでしたので、
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