６月のアノマリーはVIX指数と米１０年金利に注目！

月曜日、クロス円堅調。
ユーロ円も高値を更新しプラスで推移。
１２８．６８円つけた後はヨコヨコ相場が続きましたが、
１２８円割れしてもすぐ戻ってきたところをみると、
底も固くなってきたのかなあと。

私は、朝から４度ユーロ円ショートにトライし、
２勝２敗でしたが、損幅のほうが大きかったので、
トータルでー２０程。

戻り売り目線。変えたほうがいいかしら。。悩むところです。





早速ですが恒例！６月のアノマリーです。

６月のアノマリーは２つ。

１つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

２つ目は米１０年金利の天底と相関する。

というものです。

VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。



通常時は１０〜２０で推移し、２０を越すと要注意相場。
ショック時は、３０後半から４０台まで上昇します。

例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
1997年10月 アジア通貨危機 38.20
1998年8月　　　ロシア通貨危機 45.74
2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53


上のチャートをみると、２０１１年、２０１５年、そして今年２月に
５０前後まで跳ね上がった以外、
かなり安定して低飛行しています。

先月２０を超えなかったのは意外ですね。
ユーロ円は７円下げたのですが、ドル円が比較的安定していたからかな。


パット見、
直近９年間においては、
６月に極端にVIXが上昇するという傾向は当てはまらない気がします。





そして２つ目。


米１０年金利は６月に天底をつけることが多い。
例えば直近１５年間で、６月（５−７月のずれも含め）に米１０年金利が天底をつけたのが９回。
その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



（アノマリーで儲けるFX（双葉社より）

例えば、

米１０年金利が６月前半に下落から上昇に転じた場合

⇒　年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

米１０年金利が６月前半に上昇から下落に転じた場合

⇒　年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


ということです。上の表以降は以下の通り

２０１３年外れ
２０１４年外れ
２０１５年当たり（ピークアウト）
２０１６年当たり（ボトムアウト）
２０１７年外れ

今年の推移です。


順当にいけば、６月でピークアウト。
つまり、ドル円もピークアウトするってことかな。

というわけで、２つのアノマリーを総合すると、
６月は下げ。という結論に達しますが・・・

正直にいうと、１２ヶ月の中でこの６月のアノマリーが一番しっくり来ていません（笑

でも、５月〜８月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
ってのは毎年恒例のことで、
あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。



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