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勝率と損益率のバランス

  • 2010-12-21-08:34
  • ようやくちょっと回復してきました★★★
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    毎度!今日明日は、久々に真面目なトレードの記事を書きますね!


    この記事の続きです。





    読者のSさんからいただいた質問について考えてみます。
    「FXを始めて1年ほどたちますが、
    最近ようやく思惑通りにポジションを持てるようになってきました。

    そこで出てきた悩みですが決済ポイントがわからずに困っています。
    押し目や戻りで決済してしまって決済した後に50pips~100pips動くことが多いです。

    決済したタイミングでも50pips~100pipsとれているのですが、
    負けるときは連続して負けますのでとれるときはできるだけ多くとりたいのですが、
    どうしても急落や急伸で獲得利益が消えるのが怖く決済してしまいます。

    EUR/USDの裁量トレードをしているのですがsarahさんは明確な決済ポイントを持っておられますか?
    また記述させていただいたような経験はよくされているのですが?」


    前回はT君の回答を載せましたが、今回はsarahなりの回答を考えてみました。





    決済ポイントに関するお悩みです。

    まず、獲得利益が50-100p取れることもあるけど、本当はもっと取れていたのに・・・と
    考えていらっしゃるということですね。

    Sarahが普段意識する決済ポイントとしては、

    ○テクニカルを目途にした決済ポイント
    ○損益率を考えた決済ポイント

    主にこの2つです。

    前者は、例えば、ローソク足であったり、ボリンジャーバンドであったり、
    MAのクロスであったり、いわゆる利食いサインが発生したところでの決済です。

    後者は、リスク、つまりロスカット幅が30pであった場合、
    リワードは30p以上を獲得するように利益を伸ばす、というような決済の仕方です。


    連続して負けることもおおいので、取れるときはできるだけ多く取りたい!
    ということですが、sarahが一番重要視していることは、
    トータルでプラスにする。ということです。

    そこで考えるべき点としては、勝率と損益率とのバランスです。

    トレードにおいて、この二つのバランスはとても重要で、
    どちらかが偏った数字になってしまった場合、
    結果としていくらトレードをしても勝ちにつなげることができなくなるのです。




    バルサラの破産確率ってご存知ですか?
    勝率と損益率のバランスを計算し、破産する確率を表したものです。


    以前記事を書いたので覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、
    ここで再度おさらいしてみましょう。


    バルサラ

    横軸が勝率、縦軸が損益率です。算出方法は以下の通りです。


    損益率=1トレードあたりの平均利益÷平均損失
    勝率=勝ちトレード数÷合計トレード数



    例えば、損益率が2になるようなトレードスタイルだったとします。
    損益率2とは、例えばストップ幅が50pに対し、
    リミット幅が100pの割合になる場合です。


    一般的に破産確率は1%以下、0に近ければ近いほど安心できるといわれているそうです。

    この損益率2の場合、表を見てみると勝率は50%で0.9なので、
    50%以上の勝率を意識してトレードすれば安心ということになります。


    実際、10回トレードした場合のシミュレーションをしてみましょうか。


    勝率10%の場合、
    総利益⇒―50p×9回+100×1回=-350p


    勝率20%の場合、
    総利益⇒―50p×8回+100×2回=-200p


    勝率30%の場合、
    総利益⇒-50p×7回+100×3回=-50p


    勝率40%の場合、
    総利益⇒―50p×6回+100×4回=+100p


    勝率50%の場合、
    総利益⇒―50p×5回×100×5回=+250p



    10回トレードして、勝率30%の場合、
    トータルでー50pのマイナスになり、
    勝率40%以上でプラスに転じました。

    破産確率で見ると、勝率30%で時に69.6、40%で16.8、
    勝率50%で0.9なので、だいたい40%以上で合格、50%以上だとなおよし、
    という結果になります。




    (続く)










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    質問を

    いろんなトレーダーさんを見てきて思うのは、結構いろいろみてるんだなってことです。
    売買比率や株価などをみているらしいのですが、見方がよくわからないのと、それについてふれている本もみたことがありません。
    基本的にはチャートの見方やテクニカル分析
    経済指標などのファンダメンタルズとかその国の特徴とか

    今やっているのはテクニカル分析が主でニュースは参考にちょっとみて、そのほかはみていないのですが、
    はたしてこれだけでいいのか?って悩んでいます。

    ほかの売買比率や株価などをみなければいけないのか
    そうした場合はどうやって学べばいいのかわかりません

    はたしてそこまで見ている必要があるのか
    勝っているトレーダーさんはそこまで見ているのかが気になります

    よろしくお願いします

    参考になりました。

    sarahさん、こんにちは。
    バルサラの破産確率論、とても参考になりました!ありがとうございました♪

    Re: 質問を

    T・M さんこんにちは。

    > いろんなトレーダーさんを見てきて思うのは、結構いろいろみてるんだなってことです。
    > 売買比率や株価などをみているらしいのですが、見方がよくわからないのと、それについてふれている本もみたことがありません。
    > 基本的にはチャートの見方やテクニカル分析
    > 経済指標などのファンダメンタルズとかその国の特徴とか
    >
    > 今やっているのはテクニカル分析が主でニュースは参考にちょっとみて、そのほかはみていないのですが、
    > はたしてこれだけでいいのか?って悩んでいます。
    >
    > ほかの売買比率や株価などをみなければいけないのか
    > そうした場合はどうやって学べばいいのかわかりません
    >
    > はたしてそこまで見ている必要があるのか
    > 勝っているトレーダーさんはそこまで見ているのかが気になります
    >
    > よろしくお願いします


    ??
    そうですね。戦略によりけりだと思いますよ。sarahは株価は全く見ていませんし。
    これが絶対的正解ってないですよ。
    果たしてこれでいいのか。というのは、結果がすべてだと思います。
    負けていれば間違いだし、勝っていればそれが正しい。
    ちょっと抽象的すぎてすいません!

    Re: 参考になりました。

    > sarahさん、こんにちは。
    > バルサラの破産確率論、とても参考になりました!ありがとうございました♪


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