【超重要】ポジションサイジングという考え方

マネーパートナーズの”パートナーズＦＸ　nano”
【関連記事】業界初！100円からはじめられるコースが誕生！！！

はろはろ★

最近sarah宅では風邪が流行りつつあります。

ま～持ってきているのは間違いなくsarahではないのですが。。

Ｊに風邪薬をあげようとしたのですが、賞味期限が気になるらしく、
却下されました。確かにいつ買ったかわからない！！！
sarahは気にしたことないんですけどね。

Ｊがアメリカから持ってきた、シロップのように激アマで、真っ赤な風邪薬が
一番よく効きます。睡眠薬のようにすぐ眠くなってしまうから。

Ｒに日本の頭痛薬をあげたら、１錠でいいものを、３錠飲んでました。
日本の薬は用量が少ないんですって。
体の大きさによって薬の量も変えなければならないのかしら？

だったらsarahは１５歳未満用で服用しなければ。。

なんだかホントに違う生物のようですね。

はい。トレードです。


いつもの如く、今週の作戦はメルマガに書くとして。。



今日はポジションサイジングについて簡単にお話してみましょうか。

”魔術師たちの投資術”という本があるのですが、初心者には難しい本なので、興味のある方は
気合を入れて読んでみてください。


まず、ポジションサイジングとは、


”１トレードでどれくらいの量のポジションを取るのが適正か”という考え方です。


例えば、

○資金あたりどのくらいのリスクを取るのか
○１トレードあたりどのくらいのリスクをとるのか。（許容できる損失額）
○１トレードあたりどのくらいのポジションを買うのか（ポジションサイズ）

上記が計算のポイントとなります。

上記を算出する上での方程式もあるのですが、ちょっと説明が難しいので省略。




例えば、１トレードあたりのリスクを３％と設定してみましょうか。
１００万円の資金で運用した場合、

１００万円×３％＝３万円

つまり、１トレードで３万円までなら負けてもいいということになります。

次に、ロスカットを１００pipsに設定した場合、

３００００円÷１００pips＝３００

つまり３万通貨単位ずつのトレードが好ましいということになります。
ロスカット幅が狭ければ、ロットを大きくすることもできますね。

逆にロスカット幅が３０pipsの場合は、１０万通貨ずつのトレードができるわけです。



自分のトレードの勝率が４０％だと仮定しましょう。

１０トレードで、４回勝って６回負けるというトレードですね。

６回の負けが、いきなり連続でやってきた場合を想定してみましょう。

１トレードあたりのリスクを３％に抑えた場合、

３万通貨×－１００pips×６トレード＝ー１８００００円

つまり、始めに６連敗したとしても、１８％の損失、－１８万円の損失に抑えることができます。
元本が１００万円ですので、残り８２万円ですね。

十分回復の余地があるわけです。


ちなみに、デイトレードでは、３０－４０％のドローダウンは許容範囲だと思ってsarahはレバ設定をしています。
100万円に対して、大体２０－３０万通貨ずつということですね。
ご自身でも、自分のポジション枚数やストップ設定が適正かどうか計算してみてください。




ポジショニングを考える際、大事なことは、

○トレードの勝率がどれくらいか
○最大ロスカット幅とロット数のバランス
○連敗局面での最大損失額を把握する
○ドローダウン時、資金がパンクしないように配分設定をする

こんなところでしょうか。


やっぱりここでも”リスク管理”が大きなテーマとなるわけです。



今回はちょっと簡単に書きましたが、実はこの考え方って、トレードの勝敗に大きく関係するのです。
多くの方は、トレードポイントにばかり気をとられがちで、肝心な資金管理の部分は
おろそかにする傾向があります。

本当の初心者さんの場合、始めは慎重にポジション設定をするため、あまりパンクした。
という話を聞いたことがありませんが、一番怖いのが、トレードに慣れてきた頃。

いい感じにトレードにも慣れると、やみくもにどんどんトレード枚数を増やしていき、
無謀な枚数で一気にがつ～んとやられた。。。なんていうことをよく聞きます。

ある程度トレードに自信がついてきた方は、資金管理について真剣に学んでみましょ。
相場で長生きできる秘訣ですよ★




一日一回応援してくださる？？？→→人気ブログランキング