バックテストの仕方？

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前回の続きです。



前回、安易に”７年半の検証で１年だけマイナスっていうのはかなり優秀”と書きましたが、
落とし穴がいくつかあります。


まず、２００６年だけがマイナス。
ってことですが、２００５-２０１２年の中で、２００６年の相場で特徴的だったのが、
sarahの記憶では、円安相場だということ。

クロス円での検証結果だとしたら、
ひょっとしたら円安に弱い手法なのかな？
という疑問が残りました。
もしくは、レンジでもなくはっきりしたトレンドでもなく、
ジリ上げジリ下げ相場に弱いとか？


ご自身で検証したということですので、
その辺の性質は承知の上だと思いますが、
sarahだったら、さらに過去を遡って
似たようなチャートの形をしている相場でも
同様の検証結果になってしまうのかどうか、
調べてみるかもしれません。



あとは、どの程度のマイナスなのか。
たった１年で、数年分のマイナスを食らってしまうようなものだったら、
ちょっとバランス的に問題があるという懸念も出てきますよね。


また、バックテストとフォワードテストで明らかに誤差が生じるようなものかどうかも
注意が必要です。


簡単なところでいうと、例えば、MACDなんかのゴールデンクロスデッドクロスでタイミングを図る際、
バックテストで得られるタイミングはほとんど後だしじゃんけんのようになってしまいます。
過去チャートをみると、クロスでエントリーできるのに、
実際のクロスでエントリーしようとすると、
だましで、実際にはクロスしそうでしなかったり、微妙な判断となってしまう場合もあるので、
バックテストは意味のないものになったりする可能性もあります。



要するに、バックテストには、再現性が高いものとそうでないものがある。
ってことを理解していないと、エライ目に遭うのです（笑




sarahが昔バックテストをしていたころは、チャートを眺め、
地道にエクセルで計算していましたが、
いまでは便利なツールが色々存在します。


例えば、MT4のストラテジーテスター。
一定の期間設定をしてスタートさせると、
チャートが勝手に現れてピコピコ動くやつです。
そのチャートを見ながら売り買いのシミュレーションができるツールです。
でも、ストラテジーテスターだとインジケータがたしかひとつしか入れられませんよね。


フォレックステスターを使っているという方はよく聞きます。
こないだも誰かが言ってたな。
フォレックステスターだと、複数のインジケータを入れて動かすことができます。
ちょっと前に流行りましたが、未だにそれ以上の便利ツールがあるという話しは
聞かないので、やっぱり一番いいんじゃないかと。

知らない方は、検索すると色々出てくるので調べてみてください。


以前、オリジナルの検証用ソフトを開発してもらっていた時期もありましたが、
結局フォレックステスターが最強だという結論に至りました。。。。
だって、欲しい機能が全部入っていたんだもん～。（笑


もし他におススメがあれば逆に教えていただきたいですね。




最後に。
裁量を入れるべきかどうか。
っていうところの話に戻りますが、あるトレーダーは、
年間トントンくらいのパフォーマンスであれば、
自分の裁量次第でプラスにできるから、ドローダウンが低ければ自分なら採用するよ。
とおっしゃっていました。

それは次のステップだと思いますが、スキルの高い人は、
それくらいの感覚で手法の良し悪しを決める方もいるみたいですよ。



参考までに！





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