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バックテストの仕方?

  • 2012-11-26-20:07
  • 上がってきました☆
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    前回の続きです。



    前回、安易に”7年半の検証で1年だけマイナスっていうのはかなり優秀”と書きましたが、
    落とし穴がいくつかあります。


    まず、2006年だけがマイナス。
    ってことですが、2005-2012年の中で、2006年の相場で特徴的だったのが、
    sarahの記憶では、円安相場だということ。

    クロス円での検証結果だとしたら、
    ひょっとしたら円安に弱い手法なのかな?
    という疑問が残りました。
    もしくは、レンジでもなくはっきりしたトレンドでもなく、
    ジリ上げジリ下げ相場に弱いとか?


    ご自身で検証したということですので、
    その辺の性質は承知の上だと思いますが、
    sarahだったら、さらに過去を遡って
    似たようなチャートの形をしている相場でも
    同様の検証結果になってしまうのかどうか、
    調べてみるかもしれません。



    あとは、どの程度のマイナスなのか。
    たった1年で、数年分のマイナスを食らってしまうようなものだったら、
    ちょっとバランス的に問題があるという懸念も出てきますよね。


    また、バックテストとフォワードテストで明らかに誤差が生じるようなものかどうかも
    注意が必要です。


    簡単なところでいうと、例えば、MACDなんかのゴールデンクロスデッドクロスでタイミングを図る際、
    バックテストで得られるタイミングはほとんど後だしじゃんけんのようになってしまいます。
    過去チャートをみると、クロスでエントリーできるのに、
    実際のクロスでエントリーしようとすると、
    だましで、実際にはクロスしそうでしなかったり、微妙な判断となってしまう場合もあるので、
    バックテストは意味のないものになったりする可能性もあります。



    要するに、バックテストには、再現性が高いものとそうでないものがある。
    ってことを理解していないと、エライ目に遭うのです(笑




    sarahが昔バックテストをしていたころは、チャートを眺め、
    地道にエクセルで計算していましたが、
    いまでは便利なツールが色々存在します。


    例えば、MT4のストラテジーテスター。
    一定の期間設定をしてスタートさせると、
    チャートが勝手に現れてピコピコ動くやつです。
    そのチャートを見ながら売り買いのシミュレーションができるツールです。
    でも、ストラテジーテスターだとインジケータがたしかひとつしか入れられませんよね。


    フォレックステスターを使っているという方はよく聞きます。
    こないだも誰かが言ってたな。
    フォレックステスターだと、複数のインジケータを入れて動かすことができます。
    ちょっと前に流行りましたが、未だにそれ以上の便利ツールがあるという話しは
    聞かないので、やっぱり一番いいんじゃないかと。

    知らない方は、検索すると色々出てくるので調べてみてください。


    以前、オリジナルの検証用ソフトを開発してもらっていた時期もありましたが、
    結局フォレックステスターが最強だという結論に至りました。。。。
    だって、欲しい機能が全部入っていたんだもん~。(笑


    もし他におススメがあれば逆に教えていただきたいですね。




    最後に。
    裁量を入れるべきかどうか。
    っていうところの話に戻りますが、あるトレーダーは、
    年間トントンくらいのパフォーマンスであれば、
    自分の裁量次第でプラスにできるから、ドローダウンが低ければ自分なら採用するよ。
    とおっしゃっていました。

    それは次のステップだと思いますが、スキルの高い人は、
    それくらいの感覚で手法の良し悪しを決める方もいるみたいですよ。



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    No title

    サラさんこんばんは☆
    私の手法はおっしゃる通りジリ下げジリ上げにとても弱いです
    2006年以外はそれでも大きく動くところでカバー出来るのですが
    2006年は終始大きくとれない結果、マイナスになります。
    数年分を飲み込むような大きなマイナスでは無いです。

    テスターを使っているので再現性にはあまり問題は無いかな?
    と考えています^^

    自分の裁量次第でプラスに持っていける!!!
    という感覚が今のところ全くないですが、
    今はまずルール通りにトレードを行って、
    そういう裁量感覚もやはり磨くべきなんだろうな。
    と思いました。

    今回相談させていただいて、
    一人で悶々としていた事がクリアになった気がします
    やるべき事が明確になったというかんじデス

    今のルールを軸にして、焦らずにがんばります^^
    ありがとうございました!!


    Re: No title

    > サラさんこんばんは☆
    > 私の手法はおっしゃる通りジリ下げジリ上げにとても弱いです
    > 2006年以外はそれでも大きく動くところでカバー出来るのですが
    > 2006年は終始大きくとれない結果、マイナスになります。
    > 数年分を飲み込むような大きなマイナスでは無いです。
    >

    なるほど。でも、直近2年でプラスになっているのでしたら問題ないかもしれませんね。

    > テスターを使っているので再現性にはあまり問題は無いかな?
    > と考えています^^
    >
    > 自分の裁量次第でプラスに持っていける!!!
    > という感覚が今のところ全くないですが、
    > 今はまずルール通りにトレードを行って、
    > そういう裁量感覚もやはり磨くべきなんだろうな。
    > と思いました。
    >
    > 今回相談させていただいて、
    > 一人で悶々としていた事がクリアになった気がします
    > やるべき事が明確になったというかんじデス
    >
    > 今のルールを軸にして、焦らずにがんばります^^
    > ありがとうございました!!


    いえいえ。こちらこそ貴重なお題をありがとうございました!
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