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アナログ式バックテストの仕方。

  • 2009-03-31-23:35
  • 相場が動いていたので遅くなりました!!!

    上に行きませんね。。

    1時以降に動くのかしら?最近NY時間後半激しいですからね。


    さてさて。
    初心者向けに、アナログなバックテストの仕方を教えましょう。
    エクセルの簡単な使い方がわかる人、わからなくても足し算引き算ができれば簡単にできます。



    まず、バックテストってでなんでしなければならないか。
    なぜしたほうがいいか。についてですが、
    バックテストをすることによって、

    ●ケーススタディができる
    ●マイルールに確信が持てる
    ●なぜこのルールでトレードすると有効なのか、明確な理由付けが理解できる
    ●相場によってハマるとき、ハマらないときがわかる

    そんなところでしょうか。

    要するに、納得してトレードをするためですね。


    簡単なルールとして、ポンド円ローソク足にMACDを表示させたチャートを用意しました。

    ●MACDのゴールデンクロスでロング
    ●MACDのデッドクロスでショート

    これを繰り返す。というルールでどれくらい利益がでるのかバックテストをしてみましょう。





    これは、VTトレーダー(CTトレーダー)なのですが、
    価格データを出し、ローソク足にカーソルをあてると、その足の始値、終値がわかります。

    MACDがゴールデンクロスしたとき、

    1.ゴールデンクロスした足の次の足の始値でロングエントリー
    2.デッドクロスした足の終値でクローズ

    上のチャートの場合、黄色○の足でMACDがゴールデンクロスしているので、
    次の足、つまり緑○の始値137.24でエントリーすることになります。

    クローズですが、一番右の足を見てみます。あと少しでMACDがデッドクロスしかけています

    ね。
    これが完全にクロスした場合、クロスしたときのローソク足の終値がクローズ値となります。


    ここで注意しなければならないことは、エントリー、クローズ共に、
    クロスを確認してからエントリーするということ。

    実際にトレードした場合、クロスしかけても結局クロスしなかったりということがよくあります

    よね。
    バックテストでは、完全にクロスしたときに計算するのに、リアルトレードで、
    その辺をあいまいにしてしまうと、テストの意味をなさなくなってしまいます。

    そのために、次の足でエントリー。としてテストを行うわけです。

    仮にデッドクロスしたときの終値を138.3とします。

    すると、

    終値138.3-137.24=1.06

    つまり106pipsのプラスということになります。

    ここで気をつけなければならないのは、スプレッドを考慮するということ。
    137.24がビッドプライスならばスプレッド込みということになります。
    もしアスクプライスのまま計算した場合、1.06から6pips(と仮定)を引いた100pipsが
    獲得pipsになります。
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    よく、バックテスト結果で、

    ※スプレッドは含まれていません

    なんていう注意書きがありますね。

    あれは、完全なダマシです。

    ポンド円10トレードのトレード結果が+50pipsだったとします。
    スプレッド6だとした場合、スプレッドを差し引いてみてください。

    6pips×10トレード=60pips

    ということで、トータルは-10pipsになってしまいます。

    ほらね。見せかけは勝っていそうなのにね。

    こういう結果を出している方はものすごく多いので、必ず聞いてみてください。

    こんな感じで、

    エントリー値   クローズ値  獲得pips

    この三つの数字を数ヶ月間遡ってエクセルシートにつけていきましょう。

    そうすると、月トータルでどれくらい勝てるのかが計算ででてきます。

    こんな感じ↓↓↓






    次に、MACDにMAをつけてみてはどうか?
    MAの数値を変えてみたときはどうか?
    等場合わけをして、データを取ってみることもできます。


    一般的なチャートの場合、1時間足だと2-3ヶ月。日足だと、1-2年くらいはさかのぼって

    計算できます。


    MT4や、GFT,SAXOのチャートだと10年くらいさかのぼれたはず。

    VTトレーダーの場合、ナビ画面でトレーディングの横の

    オプション→プロパティ→ジェネラル→ジェネラルプロパティ→communication→履歴期間


    でさらにさかのぼることができます。

    かなり地味な作業ですし、慣れるまで1ヶ月間バックテストするだけに、何時間も時間を要します。

    でも、それをすることによって、色んなチャートの形を把握できますし、
    この形のときにまける確率が高いのね。
    というように、自分で新しいルールを作り上げることもできます。

    シンプルなルールであればあるほど、新たな発見が多く、今まで見えていなかったものが見えるようになりますよ。

    今のルールに自信がない。確信を持ってトレードがしたい!
    という方は是非やってみてください。

    迷いのないトレードができるようになります。


    いかがでしょ?


    まあ、これでやってみて!と言われ、素直に従える人ならばいらないんでしょうけど、
    自分を納得させるには、やっぱりバックテストをしてみることがベストです。






    毎日ぽちっと応援ありがとうございます!!
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    Re

    sarahさんポン円7時20分ごろバクバク的動きだったんで買いましたよ。

    Re

    そういえば、sarahさん今までスーパーのカップ麺類が100円位で売っていたけど、昨年の原油高でカップ麺の値段がコンビ二と変らなくなったのでコンビ二の売り上げが良くなったが、スーパーがまた安くなりつつある。セブンのパン125円から147円する高くないか?

    Re

    よく、バックテスト結果で、
    ※スプレッドは含まれていません
    なんていう注意書きがありますね。
    あれは、完全なダマシです。
    ○○鬼のこと?

    Re

    sarahさん3時の141.259ブレイクして30pips下落してからまたブレイクしたそして15pips落ちてから35pips位上にいった。こいいうの困っちゃうね。

    Re

    sarahさん、ポン円17時20分頃、また上いった。今度は浅かったけど。これからこの値動きでエントリーする時、ジェーンオースティン偏見とプライドトレードで対抗します。

    Re

    どうなんだろ、19時台に下にいってくれれば30pipsくらい取れるというシナリオを描いています。常にシナリオ描いてるんですけど、そんな事やっている人聴いた事ない。sarahさんシナリオ描いていますか?

    Re

    19時台下行くシナリオ却下。形悪すぎ、

    Re

    sarahさんこんにちわ。私は15分足愛用者ですが、バックテストで1番遡れる業者はどこでしょうか?教えて頂けると嬉しいです。私の使ってる所だと3日程度なので物足りないです。ちなみに先程ポン円142.22円で持ちました。100sarah程度で放す予定です。うまくいくといいな~

    Re

    sarahさん上いった。これ、さっきと同じパターンだ。オースティントレードだ。

    Re

    sarahさん、8時台下まだあきらめていないです。

    Re

    roroさんこんにちは。。。あの。。。ナウシカとかオースティンとかroroさん用語。今度解説つきのレポート送ってください。。
    名無しさんこんにちは。ん~特定の方を指しているわけではないのですが、よく考えてみてください。トレード結果です!といって、スプレッド抜きの結果を出すのって変ですよね?だって、実際のトレードではスプレッド抜きでトレードするわけないんですから。だから、リアルトレードで勝てない。というシステムが多い。というのはそういうことなんです。年間プラスになる手法って本当に少ないんですよ。
    システムで機械的にバックテストした場合にスプ抜きの結果がでるのは仕方ないのですが、それでも込みの計算結果を別途出してあげるのが良心的だと思います。
    くっちゃん さんこんにちは。MT4は2ヶ月くらいは遡れます。設定を変更するともっといけるのですが、ちょっと確認してみますね。
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