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【重要】勝率とリスクリワードとトレード回数のからくり

  • 2009-10-19-04:43


  • 本日のテーマは、勝率とリスクリワードとトレード回数のからくりについてお話します。

    よく勝率はどれくらいですか?と聞かれます。
    sarahの勝率はデイトレードでだいたい6−7割。


    勝率悪いですか?勝率をもっと上げる方法は簡単です。


    ○ストップ幅を広げる
    ○確率の高いところだけエントリーする



    想像してみてください。例えば10回トレードしたとします。

    ストップ幅は広ければ広いほど、ストップに引っ掛かる確率が下がりますよね。
    ストップが10pよりは、50pに設定したほうが負ける可能性は低くなります。
    その分勝率はよくなります。
    ところが、リミット幅が30pだったらどうでしょうか?

    10回トレードしたときをシミュレーションしてみましょう。

    ストップ幅10pの場合、 

    2勝8敗(勝率2割) +30p×2-10p×8=-20p
    3勝7敗(勝率3割) +30p×3-10p×7=+20p
    4勝6敗(勝率4割) +30p×4-10p×6=+60p
    5勝5敗(勝率5割) +30p×5―10p×5=+100p


    勝率3割以上で勝つことができます。

    ストップ幅50pの場合、

    2勝8敗(勝率2割) +30p×2-50p×8=-340p
    3勝7敗(勝率3割) +30p×3-50p×7=-260p
    4勝6敗(勝率4割) +30p×4-50p×6=-180p
    5勝5敗(勝率5割) +30p×5―50p×5=ー100p
    6勝4敗(勝率6割) +30p×6―50p×4=ー20p
    7勝3敗(勝率7割) +30p×7―50p×3=+60p
    8勝2敗(勝率8割) +30p×8―50p×2=+140p


    勝率7割以上でプラスになります。
       


    これはトレードスタイルによりますが、もし自分のトレードが勝率7割以上だということであれば、
    ストップ幅5に対しリミット幅が3でも勝てるということになります。

    逆に勝率が5割以下、ということであればストップ幅以上にリミット幅が大きくならなければ勝てません。


    私の勝率は9割超えてるわよ!!!
    という人は、明らかにこのリスクリワード比で、リスクのほうが高い人である。
    ということがわかります。
    要は損大利小ってことですね。
    リミット幅が5pくらいでスキャル張りに何十回もトレードしている割に、
    ストップ幅は、絶対引っ掛からないだろう!と思い、300(3円)p以上にしている。
    こんな方は多いです。
    この場合、勝率98%でも、100回中2回の負けで、簡単に負けてしまうの・・・わかります?

    +98×5p-300×2=-110p








    あと、もうひとつの”確率の高いところだけエントリーする”という方法があります。

    これには色々な方法があります。

    ○フィルターをきつめに設定する

    例えば、”5時間足の高値を超えたらエントリーする。”というルールがあったとします。
    それに加えて、

    ○日足で上昇トレンドのときのみ
    ○MACDがゴールデンクロスしたときのみ
    ○MAがゴールデンクロスしたときのみ


    この3つの条件を加えたらどうでしょうか?

    5分足の高値越え、という売買チャンスがあったとしても、この3つの条件をクリアしなければならない、となった場合、エントリーチャンスは激減しますよね?

    勝率を上げるために、フィルターというザルを使い、木綿でなくて絹ごしにして、粒を細かいお豆腐を作る。
    そんなイメージです。
    そうすることによって上澄みの滑らかな部分だけをすくい取る。
    その代わり、極少量のいいところしか取れませんよ。
    となってくるわけです。

    同じフィルターの掛け方でも、前から言っているように、連敗を確認してからエントリーする。
    という方法もあります。

    2連敗、3連敗のサインを確認した後に、エントリーする方法ですね。
    確率論でいくと、2連勝するより、3連勝するほうが難しくなります。
    これを利用して、連敗を確認した後だけエントリーするのです。

    これも、無駄なエントリーは激減する代わり、トレードチャンスも激減します。


    なので、私勝率9割以上よ!
    という人は、よっぽどトレードチャンスが少なく、慎重に精査している人である。
    とも言えます。


    結局、勝率をよくするためのからくりって、神の手でもなんでもありません。
    この二つのどちらかですね。



    私勝率も9割超えてるし、トレードも1日40-50回してるよ~。
    という人の残りの可能性としては、おそらくナンピンマンでしのいで、損を相殺しているのでしょう。
    それでも勝てれば別にいいんじゃないですかねえ。



    このバランスの歩み寄りによって、どうやってプラスにしたらいいのか。
    ということを考えてみてください。



    じゃあどっちがいいんだよ!?

    ってことですが・・・・

    これは、向き、不向き、あう、あわないがあるので、一概には言えません。
    sarahは、余計なことを考えず、淡々とサイン通りにトレードするのが好きです。
    その代わり勝率も5-6割程度に収まります。
    あと、色んなオシレータとか、色んなインディケータをつけるとわけがわからなくなるので、
    フィルターも粗い木綿どうふ系です。
    中には、かなり慎重にエントリーチャンスを精査したい!という誰かさんもいますが、
    sarahの性格上、そんなに待てません!

    自分に合ったトレードをしてみてくださいね。







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    No title

    sarahさんの話は、分かりやすいですね。勝率3割以上で勝つことが出来る具体的な話は、ありがたいですね。ボー・ヨーダーさんのエッジ入門が、sarahさんのお陰で、より深く理解できました。ありがとうございます。

    No title

    sarahさん、はじめまして。

    そんなに有効な手法なのか?連敗を待ってるうちに連勝が起きたらどうします?いくらフィルターを重ねても取引回数を減らす程度なのでは?沢山負ける人が少なくて済む程度・・


    所詮は本屋で売られているような手法なのでは??

    No title

    山本さんこんにちは。ええと・・・そんなたいそうな内容ではありませんが・・・エッジを意識したトレードは大事だと思いますよ。

    ありんこさんこんにちは。興味深いコメントありがとうございます。記事にさせていただきました。

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