レバレッジ設定のコツ

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質問をいただきましたので。
「sarahさんはじめまして。今年からFXで生活
している者です。ポンド円をやっています。○月下旬までプラスにしていたのですが、
○月にマイナスになってしまいました。
原因は資金管理の甘さと損切りラインを明確にしていなかったことだと思っています。
今考えているのは「１００万ポンドで５０銭負けたら機械的に損切りする」
と言う物なのですが資金３６００万に対してこれは妥当でしょうか？
ぜひともアドバイスよろしくお願いいたします。」

資金管理のご相談ですね。
まず、この方の作戦は、１００万通貨単位（１００枚）でストップ５０ｐ。
資金３６００万円ということです。

この場合、１トレードでの最大損失は５０万円です。

資金３６００万円だとちょっと中途半端なのできりよく３０００万円にしましょうか。

単純に

１００万円の資金で１万通貨ずつのトレード⇒レバレッジ１倍
１０００万円の資金で１０万通貨ずつのトレード⇒レバレッジ１倍
１０００万円の資金で１００万通貨ずつのトレード⇒レバレッジ１０倍

という計算をすると、３０００万円の資金で１００万通貨ずつの場合、レバレッジは３倍ということになります。
枚数設定をする際、一番大事なのはドローダウンです。
最大ドローダウンとは、

「資産曲線で上のピーク値（天井）から下のピーク値（大底）までの幅の最大値。
つまり投資資金の口座が100万円からスタートし、150万円まで増えました。
その後連続して負けた結果、資産が70万円まで減りました。その場合、ドローダウンは80万円となります。」

この最大ドローダウンを知ることによって、実際どれくらいのレバレッジで運用すれば、
連敗、ドローダウン時に耐えられるかを知ることができます。
これを知らないでトレードを行った場合、収益曲線の大底に耐えられず、口座がパンクしてドロップアウトせざるを得なくなるわけです。

例えば、上記のように、３０００万円、レバレッジ３倍でストップ５０ｐに設定します。

１０トレード中、５連敗した時のドローダウンは、

１００万通貨単位×５０ｐ×５トレード＝２５０万円

２５０万円のドローダウン。

資金に対し、８％のドローダウンということになります。

では、１０連敗した場合、

１００万通貨単位×５０ｐ×１０トレード＝５００万円

資金に対し、１６％のドローダウン。

この場合、残りは２５００万円となります。
この時点で、トレードの立て直しが可能かどうか。考えることになります。
まあ、２５００万円残った時点で、１００万通貨のポジションは余裕で取れるわけですから、レバレッジ３倍は妥当かな。
と想定できます。

ちょっと額が大きくて分かりづらいので、１００万円に対し、１０万通貨単位で考えてみましょうか。
同様にストップ幅５０ｐに設定してみます。
この場合、レバレッジは１０倍となります。

５連敗した場合⇒１０万通貨単位×５０ｐ×５トレード＝２５万円のドローダウン
１０連敗した場合⇒１０万通貨単位×５０ｐ×１０トレード＝５０万円のドローダウン

１０連敗した時には、資金に対し５０％のドローダウンとなってしまい、
残金は残り５０万円となります。

この時点で１０万通貨またポジションを持てるかどうか。
資金が半減したのに、また１０万通貨でのトレード。
きついな・・・・と思いますよね。

トレード開始の時点でレバレッジは１０倍だったのに、
半減した後ではレバレッジは２０倍になってしまいます。

レバレッジを変更せずにトレードしようとした場合、ポジション枚数も半分の５枚に減らさなければなりません。

以上のように、１０連敗した場合を想定してポジション枚数のシミュレーションをしてみました。

まとめると、
●最大ドローダウンを想定したレバレッジ設定
●資金が減ったら枚数も減らす
●１トレードあたりの許容リスク（ストップ幅）とレバレッジのバランス
●想定していた最大ドローダウンに達した場合の対処法

この辺考えながら、適切なレバレッジ設定を考えなければなりません。

レバレッジ１０倍は高すぎるから３倍で。
一見リスクは少なくなったと思いがちですね。

でも、１トレードあたりのストップ幅を５０pipsから１００pipsに広げたらどうでしょう。
１０連敗した時の最大ドローダウンは？

レバが低いからと言って安全とは限りませんよね。

特に一番気を使わなければいけないのは


●想定していた最大ドローダウンに達した場合の対処法

です。
－資金が１０％減ったら枚数を１０万通貨から８万通貨に減らす。
－資金が３０％減ったら今月のトレードはやめる

これはあくまでも例ですが、
このようなドローダウンルールを設定する必要があります。

資金がパンクしてしまった・・・・

という方は、このドローダウンルールがきちんとできていない人です。
これができていないから、途中でトレードが続けられなくなるくらいいつの間にか
資金がなくなってしまうのです。

資金が減った時に慌てふためくのではなく、事前に最悪を想定していれば、
落ち着いて対処ができるはずです。


マラソンと一緒です。
ペース配分を間違うと、途中棄権、もしくは、途中で息切れして、
どんどん先を越されますよね。

予めリスクを想定した資金管理。計画的な資金配分。これを心がけましょう。








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