レバレッジ設定のコツ

  • 2016-10-10-11:35



  • パリスさんの人気コラム更新しました⇣
    多重人格が勝つ秘訣?




    質問をいただきましたので。
    「sarahさんはじめまして。今年からFXで生活
    している者です。ポンド円をやっています。○月下旬までプラスにしていたのですが、
    ○月にマイナスになってしまいました。
    原因は資金管理の甘さと損切りラインを明確にしていなかったことだと思っています。
    今考えているのは「100万ポンドで50銭負けたら機械的に損切りする」
    と言う物なのですが資金3600万に対してこれは妥当でしょうか?
    ぜひともアドバイスよろしくお願いいたします。」

    資金管理のご相談ですね。
    まず、この方の作戦は、100万通貨単位(100枚)でストップ50p。
    資金3600万円ということです。

    この場合、1トレードでの最大損失は50万円です。

    資金3600万円だとちょっと中途半端なのできりよく3000万円にしましょうか。

    単純に

    100万円の資金で1万通貨ずつのトレード⇒レバレッジ1倍
    1000万円の資金で10万通貨ずつのトレード⇒レバレッジ1倍
    1000万円の資金で100万通貨ずつのトレード⇒レバレッジ10倍

    という計算をすると、3000万円の資金で100万通貨ずつの場合、レバレッジは3倍ということになります。
    枚数設定をする際、一番大事なのはドローダウンです。
    最大ドローダウンとは、

    「資産曲線で上のピーク値(天井)から下のピーク値(大底)までの幅の最大値。
    つまり投資資金の口座が100万円からスタートし、150万円まで増えました。
    その後連続して負けた結果、資産が70万円まで減りました。その場合、ドローダウンは80万円となります。」

    この最大ドローダウンを知ることによって、実際どれくらいのレバレッジで運用すれば、
    連敗、ドローダウン時に耐えられるかを知ることができます。
    これを知らないでトレードを行った場合、収益曲線の大底に耐えられず、口座がパンクしてドロップアウトせざるを得なくなるわけです。

    例えば、上記のように、3000万円、レバレッジ3倍でストップ50pに設定します。

    10トレード中、5連敗した時のドローダウンは、

    100万通貨単位×50p×5トレード=250万円

    250万円のドローダウン。

    資金に対し、8%のドローダウンということになります。

    では、10連敗した場合、

    100万通貨単位×50p×10トレード=500万円

    資金に対し、16%のドローダウン。

    この場合、残りは2500万円となります。
    この時点で、トレードの立て直しが可能かどうか。考えることになります。
    まあ、2500万円残った時点で、100万通貨のポジションは余裕で取れるわけですから、レバレッジ3倍は妥当かな。
    と想定できます。

    ちょっと額が大きくて分かりづらいので、100万円に対し、10万通貨単位で考えてみましょうか。
    同様にストップ幅50pに設定してみます。
    この場合、レバレッジは10倍となります。

    5連敗した場合⇒10万通貨単位×50p×5トレード=25万円のドローダウン
    10連敗した場合⇒10万通貨単位×50p×10トレード=50万円のドローダウン

    10連敗した時には、資金に対し50%のドローダウンとなってしまい、
    残金は残り50万円となります。

    この時点で10万通貨またポジションを持てるかどうか。
    資金が半減したのに、また10万通貨でのトレード。
    きついな・・・・と思いますよね。

    トレード開始の時点でレバレッジは10倍だったのに、
    半減した後ではレバレッジは20倍になってしまいます。

    レバレッジを変更せずにトレードしようとした場合、ポジション枚数も半分の5枚に減らさなければなりません。

    以上のように、10連敗した場合を想定してポジション枚数のシミュレーションをしてみました。

    まとめると、
    ●最大ドローダウンを想定したレバレッジ設定
    ●資金が減ったら枚数も減らす
    ●1トレードあたりの許容リスク(ストップ幅)とレバレッジのバランス
    ●想定していた最大ドローダウンに達した場合の対処法

    この辺考えながら、適切なレバレッジ設定を考えなければなりません。

    レバレッジ10倍は高すぎるから3倍で。
    一見リスクは少なくなったと思いがちですね。

    でも、1トレードあたりのストップ幅を50pipsから100pipsに広げたらどうでしょう。
    10連敗した時の最大ドローダウンは?

    レバが低いからと言って安全とは限りませんよね。

    特に一番気を使わなければいけないのは


    ●想定していた最大ドローダウンに達した場合の対処法

    です。
    -資金が10%減ったら枚数を10万通貨から8万通貨に減らす。
    -資金が30%減ったら今月のトレードはやめる

    これはあくまでも例ですが、
    このようなドローダウンルールを設定する必要があります。

    資金がパンクしてしまった・・・・

    という方は、このドローダウンルールがきちんとできていない人です。
    これができていないから、途中でトレードが続けられなくなるくらいいつの間にか
    資金がなくなってしまうのです。

    資金が減った時に慌てふためくのではなく、事前に最悪を想定していれば、
    落ち着いて対処ができるはずです。


    マラソンと一緒です。
    ペース配分を間違うと、途中棄権、もしくは、途中で息切れして、
    どんどん先を越されますよね。

    予めリスクを想定した資金管理。計画的な資金配分。これを心がけましょう。








    私は正攻法で頑張ってるよ★
    ポチっと下のリンクをクリックしていただければ,
    sarahブログのランキング順位が上がる仕組みになっています。
    応援よろしくお願いします!
    人気ブログランキング!
    にほんブログ村 FX 女性投資家


    今なら口座開設で5000円のキャッシュバックがもらえますよ。
    キャンペーンに力を入れている今が口座開設のいいチャンス!
    業界一位は不動です。

    クリック証券
    ■GMOクリック証券新FXネオ■




    バナー
    ■スマホアプリがオススメのFX会社ランキング■



    【スキャルを学びたい方用・メンタル&資金管理も学べる】
    完成度の高い教材だと他サイトさんからの評価もかなり高いです。
    手法だけでなく、資金管理、目標設定、メンタル等、
    あらゆるアプローチでトレードが習得できます。これは絶対読んで欲しい一冊です!!!
    ■パリス昼豚の5万円FX■


    「女流空間」 九星気学を中心とした女性向けポータルサイト
    Sarah's Official Site ゼロから始めるFXの入門コラムを始めました。
    パリスさんのコラム 過去記事を隅々まで是非読んでください。本当にためになります。
    関連記事

    コメントの投稿

    管理者にだけ表示を許可する

    ■注目のFX業者■
    331 new バナー用 サラ (1)
    ■SarahのオススメFX会社トップ5■

    ■スマホアプリがおすすめの会社!■

    FXトレーディングシステムズ
    ■FXトレーディングシステムズ■

    FXトレーディングシステムズとのタイアップキャンペーン!
    ブログで成績を公開中の五十日トレード手法、取引ルールを動画にしました。
    すぐ実践できる手法です。是非無料でゲットして下さい!!!

    【お勧めポイント】
    ★1000通貨単位から取引できる
    ★ツールが使いやすい
    ★スプレッド安のパイオニア

    DMM FX
    ■DMM FX■

    DMM.com証券は国内口座数第1位※2017年1月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2017年1月口座数調査報告書)
    ● 低スプレッド ドル円0.3pipsユーロ円0.6pipsユーロドル0.5pips(原則固定)
    ●最大2万円のキャッシュバックキャンペーン

    レイダーズ証券
    ■みんなのFX■

    無料セミナーを定期的にやらせていただいています!
    スプレッド業界最狭水準ドル円0.4p,ユーロ円0.6p!
    豪円スワップ業界最高値80円!
    sarahブログ限定!大好きなリバモア本プレゼントキャンペーン中です☆

    SBIFXトレード
    【SBI FXトレード】
    ドル円スプレッド固定0.27p!!(ロットによる)業界初!1円程度の取引単位で取引できる!!
    【FX業界のスプレッド競争、ついに終止符か!?】

    アイネットFX
    ■アイネットFX×sarahブログコラボ企画■

    sarahブログより口座開設すると、もれなくsarahのおススメ本がもらえますよ★
    【おススメポイント】
    ★次世代型ツールでゲーム感覚取引
    ★低スプレッドでスキャル対応ドル円0.7-1.0銭


    MT4
    ■FXトレードフィナンシャル■

    ★ミラートレードが激アツ!
    ★好条件のMT4業者
    ★ツールがスゴイ!!!!

    取材、出演番組、ラジオ等
    sarahが2度めに出演したガイアの夜明け。
    フランス滞在中のトレードが見られます!
    ■”マネーの動乱”■
    sarahのインタビュー記事掲載中
    内容がエロ&過激すぎてもう大変!(笑 ■ラジオ日経”セックスアンドザトレーダーズ2”■動画です(2010年12月17日)。
    ■ラジオ日経”セックスアンドザトレーダーズ1”■動画です。(2010年10月29日)
    ■ラジオ日経”セックスアンドザトレーダーズ1”■動画です。(2010年11月19日)
    ■池田ゆいさんとの対談ーレバ規制に関してー■
    一番最初に取材されたウェブサイトです↓
    ■FX4U■
    最大手ALL外為比較でインタビュー記事掲載中
    ■sarahのインタビュー記事■
    富裕層向けサイトゆかしメディアから取材を受けました
    ■FXで1カ月1000万円稼いだ身長150cmの美女 ■

    ポチってしてくれたら喜びます~↓↓↓
    ban_ 為替ブログ
    ban_ 人気ブログランキング

    ブログ内検索
    カテゴリー
    フリーエリア
    検索候補が怖い
    FX日記新着エントリー
    プロフィール

    tradersarah

    Author:tradersarah
    名称未設定
    【Sarah(サラ)のプロフィール&メディア出演歴】
    メールでのお問い合わせ、取材依頼はこちらからお願いします↓↓
    ★sarahのトレード相談室★

    sarah本
    Sarah初のエッセイ小説です!FXと恋愛と女性の生き方がテーマです。

    ■わたし、すっぴんジャージで「億」を稼いでます■

    日経新聞、読売新聞、東京新聞、朝日新聞、中日新聞5紙に広告が掲載され、発売前重版になりました


    アマゾン投資部門発売から3日連続1位獲得しました★


    トレーダーsarahが教える FX 7つの成功☆レッスン(宝島社)

    ■パリス昼豚の5万円FX■
    人気女性トレーダーパリス昼豚さんのスキャル手法です!メンタル、資金管理、手法すべてが身につきます。
    レビュアーさんの評判もめちゃくちゃいい!

    ■Win Invest Japan■
    FX界で絶大な信頼を集めるトモラニ先生によるFXの情報配信サービス。
    チャートの解説や売買のアドバイスだけでなく、MT4のインジケータも配布されます。
    【関連記事】
    トモラ二さんの配信サービスの謎
    トモラニ配信のトレード成績
    月別アーカイブ
    カレンダー
    05 | 2017/06 | 07
    - - - - 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 -
    最新コメント
    PICK UP FX業者!
    FXプライムBYGMO
    ■FXプライムBYGMO■
    100円からの取引!数倍の利益!レート予想ツールを活用!!




    ■JFX■

    社長は、sarahもお世話になっている小林芳彦さん。
    使いやすいツールと低スプレッドが売りの人気業者

    外国為替証拠金取引の外為オンライン口座開設申込
    ■外為オンライン■
    業界トップ3に入るリーディングカンパニー。 なんだかんだ長~く使ってますね。。 システムの安定性、約定力、スプレッド3拍子揃ってます! 口座開設&取引で5000円キャッシュバック!


    ■ヒロセ通商■

    sarahのMY口座。1000通貨から取引可能。色んなキャンペーンやってますよ!


    マネーパートナーズ
    ■マネーパートナーズ■

    ヘラクレス上場。約定力約定スピードに定評がある優良会社。100円から取引ができます。

    外為ジャパン
    ■外為ジャパン■

    ドル円スプレッド0.3pと業界最安値水準! 1000通貨からの取引ができる!



    フォレックス・ドットコムMT4
    ■フォレックス・ドットコムジャパン■

    国内で使える貴重なMT4会社。海外業者より断然スペック良いです。

    RSSフィード
    お気に入りブログ
    ブログ更新が1年以上滞っている方は、削除させていただきます。
    ブログ再開の際は、再度お声かけ下さいませ。

    e-mail:info@sarahfx.jp