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Nさんの手法検証その2

  • 2009-11-11-20:08
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    昨日税理士のおじーちゃんとランチしました。

    噂の元マルサ。

    マルサ時代の話を聞くのがホント面白いの。


    ”ねえせんせー。マルサやってたときって、合コンとか飲み会とかってどうしてたんですか?
    なかなか異業種の人とプライベートで飲めなくないですか~?
    飲み会ってポロッとしゃべったりするじゃないですか。”

    ”俺はね~。ちょっと変わってたから、飲み屋とか行っても普通に名刺配ってたよ。
    バカだって言われてたけど。
    だから今だって、ツテで安く飲み会とか宴会できるんだよ~。”


    へ~・・・この先生ホント型破りだわ・・
    でも、機密事項を取り扱う業種って大変ですよね。プライベートなんてあってないもんじゃないのかな~。
    不思議な職業。。。sarahだったらストレス溜まって絶対できないね。


    税理士先生は絶対フィーリングで選びましょう。
    こんなざっくばらんで面白い先生出会ったことないですね。




    はい。
    トレードです。




    昨日の記事ですが、コメントたくさんいただきありがとうございました!!!

    ヒジョーに面白かったですね。
    そして読者さんのスキルが高い!と驚きました。
    一昔前ならこんな回答いただけなかったんじゃ・・・と思うくらい。
    ってことは、sarahも成長したってことかな?


    ええと。まず、みなさんのご意見をまとめます。>>>ranking


    ネガティブ意見
    ●レンジのときはいいが、相場が戻らなければ撃沈するだろう
    ●リミットに対してストップが大きすぎる
    ●エントリーと同時にストップを入れないのは危険
    ●自分ならやらない
    ●ナンピンしているので不安
    ●リミット7、ストップ100で勝ち続けられるのはせいぜい2か月程度
    ●スキャルはやればやるほど業者に稼がせてるだけかな


    ポジティブ意見
    ●自分も同じようなトレードをしている
    ●十分な資金で計画的なナンピンができるならアリ
    ●利益が出ているならば、十分通用する
    ●ドル円に関しては比較的大きな時間足だと有効だ
    ●ドル円はレンジ基調なので逆張りはアリ

    改善点
    ●ナンピンはしない
    ●日足などで相場状況を把握する
    ●2σを3σへ変える
    ●その日より前の高値、安値をチェックし損切りラインに使う
    ●前日の高値安値をブレイクしたらきちんと損切る



    こんな感じでしょうか。
    やはり予想通り、自分も同じようなトレードをやっている。という方も何人かいらっしゃいました。


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    実はsarahがこの成績を初めて拝見した時、
    ルール7つのうち、1-3までしかうかがっていませんでした。


    ロスカット100pisに設定して、この勝率。しかも、一度も100pipsストップにかかっていないなんてすごいな~。
    と感心しました。


    が。その後詳しくストップの入れ方を聞くと、やはり最初にストップ設定をしているわけではないとのこと。
    ん~やっぱりそうか。。と。


    結局みなさんそうなんですよね。

    Nさんも自覚している通り、”幸い含み損はない。”幸い全部戻った”この言葉が象徴しています。

    sarahもナンピンや逆張り自体は使いようによってはアリだと思っています。
    ただ、エントリーはいいかもしれませんが、ストップがあいまい。
    ルールというにはあまりにも運頼みだな。という部分が否めません。



    でも、Nさんは本当に勉強熱心で、毎月のように成績を送ってくださいます。
    このような向上心のある方はきっと頑張れますね。



    一つ、非公開カキコでコメントくださった方の意見をどうしても掲載したいので公開します。
    ずっと昔から応援してくださっているIさん。OKですよね?(笑)



    「Nさんは大変運が良かったというのが正しいのかどうか?
    これはリーマンショックが起きる以前の円キャリートレードが
    盛んな時と同じ状態ですね。円を売れば勝てるということと同じ状態です。株で言えばバブルの時代ですね。買えば上がる。
    この状態です。

    危険なポイント
    ・ナンピンして戻らなければ大きな損失を被る(本人自覚済み)
    さらに、今ナンピンして買っているからこそ勝率が高い。戻さなければ勝率はもっと下がるでしょう。

    ・ストップを入れないと後で入れ忘れる可能性がある。
    いつか戻るだろうと期待してズルズルと損失を膨らませてしまう。

    改善ポイント

    ・ナンピンしない
    ナンピンして勝てているうちは良いのですが
    相場は確率ですので負けることも半分あります。
    FXは儲けるためにやるものでギャンブルではないですから
    傷口を自ら広げることはしないほうが良いでしょう。
    どうせやるならもっとリスクを少なくしてやったほうが
    絶対お得です。

    ・ストップを入れる。
    私の感覚ですがドル円の場合50pipsも動けば
    大きな動きだと思うので
    1.エントリーから50pips離して置く。
    2.トレイルストップ50pipsにしてストップ幅を縮めていく。
    3.トレイルでうまくいかない場合は自分でストップの切り上げを行う。(トレイルストップで利益が出ていたにも関わらずストップにかかる場合)
    あくまで50の数字は私の感覚ですから良く相場をみてどのくらい値動きがあるのかを良く検証してからこの数字を出してみてください。いずれにしても1~3の手法でストップを入れること

    ・リミットを伸ばす。
    1.リミットをミドルバンドにする
    2、ミドルバンドまで届いたらlowerバンドまで伸ばす。
    逆張りなので戻ってもボリンジャーバンドのミドルバンドまで
    が多いと思います。できればlowerバンドまで伸ばしたい。
    2は1がしっかりとできてからで良いかと思う。さらに伸ばすために平均足やローソク足の形(反転を示すもの)、時間軸の短いものや大きいものをみてさらに伸びる要素がないかどうかチェックする。ここで上手くトレイルストップが効いてくるとなお良い。



    これでナンピン勝ちが無くなりますので
    勝率が少し下がります。しかし、リミットも伸びるので
    リスクりワードが上がります。勝率の分はリスクりワードで
    取り返してください。リミットがミドルバンドまでだと
    まだリスクりワードが1以下になる可能性があるので
    損小利大に持っていくことですが、
    トレイルストップ・ストップの切り上げ・リミットを伸ばすための
    判断指標(チャートの種類、時間軸の変更、ローソク足の
    形など他多数)を自分で選定してバックテスト、
    フォーワードテストをしっかりと行うこと。それでリスクりワードが1以上になるポイントを探す。東京時間だけではなく
    ヨーロッパ、アメリカ時間なども検証する。
    また、今トレードしている
    時間軸は何だかわかりませんがもし、1時間足を
    見てやっているとしたら30分足のほうが勝っているかも
    しれません。このような観点でみるとまだまだ検証の余地が
    ありそうなのでよく研究すること。
    バックテストやフォーワードテストは必ずやったほうが
    良いです。なるべく長くやれば自分が自信を持って
    トレードできます。それと資金に余裕があれば1000通貨で
    やるのもフォーワードテストとして良いのでは
    ないでしょうか?もし、100pips負けても1000円で
    済みますからね。」



    Iさんもおっしゃっていますが、やっぱりここで重要となってくるのがストップとリミットのバランスです。
    これが絶対!という比率は一概には言えませんが、
    検証を重ね、ベスト比率を導き出す。ここに精力を注いでもいいかもしれませんね。



    しんやさんのご意見もピックアップさせてください。

    「逆張りスキャルについて

    ●自分も同じようなトレードをして勝っている

    自分は今ヨーロッパとくにNY時間中心でトレンドフォローでトレーディング中なんで逆張りはスキャルでもやっていません。(考えてはいますが)
    勝率よりもPFとリスクワードレシオに気を使ってやっています。
    日中は仕事なんで東京時間にエントリできなくて。


    ●このやり方で勝ち続けられるかどうか

    勝つ続けることは難しいと思っています。
    ストップが100、ナンピンもしているのでかなり不安です。
    スキャルでもストップはリミットより少し少ないか同じくらいがいいかな。
    自分ならやりません。


    ●この考え方がまずい。なぜまずいのか。どうしたらいいのか
    、こうしたらもっと有効である。勝ち続けられるようになる

    ドル円の東京時間はトレンド相場よりレンジ相場の方が多い気がします、自分ももし東京時間でスキャルをするなら逆張りを選ぶと思います。

    気をつけるとしたら前日の高値安値をブレイクしたらトレンドになりそうなので注意が必要そうです。そういった場合はトレンド方向を意識しながら逆張りをするとか、順張りのスキャルになっちゃいますけど。

    勝率勝負のスキャルなんでエントリーの場所ももイグジットの場所もとても大事だと思います。

    エントリポイントとリミット目標をそのままにしてストップポイントを±3付近にしておくのはどうでしょうか。勝率はかなりわるくなりそうですが。

    あとはナンピンは絶対にやめたほうがいいと思います。ナンピンでロットを調整するより。
    前日のsarahさんの資金管理の記事のようなことを考えていけばいいのかな。

    難しいお題でした。。。。」



    他にも非公開でカキコくださった方、ターシャさんleonさん等々、貴重なご意見ありがとうございます。
    公開したいんですけど・・・
    通常非公開カキコの方には個別でメールさせていただくのですが、今回は記事のコメント欄でご返事しています。ご覧くださいね。




    ナンピン逆張りスキャルがありかなしか。このテーマの続きはまた明日~!




    あ、本日のトレードですが、東京ブレイクでポン円ロング負け-50sarah。
    欧州ブレイクでユロ円ポンドルショートもちました。
    現在+60sarahですが引き続き保有中。
    ユロ円は134円割れ狙ってるんですけどどうでしょうか。
    ポンドルは大きく狙いたいですね。








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    Risk Reward Ratio? Profit Factor?

    sarahさんこんにちは。もし今日の話題とズレていたらすみませんm(_ _)m……
    先日、sarahさんの本から仕入れたばかりの「リスクリワードレシオ」の知識を友だちにひけらかしていたのですが(^^ゞ  話している途中で、「で、それってプロフィットファクターとどう違うの?」と聞かれて、「えっ?え~っと…」と、頭がこんがらがってしまいました。
    「総利益/総損失がプロフィットファクターで、平均利益/平均損失がリスク…、ん?違うか…これもプロフィットファクターか。え~っと…平均利食い値幅/平均損切り値幅は……」などとブツブツ言っているうちに、ハッと気が付くと友だちから軽蔑のまなざしを向けられていました……
    結局、「過去のトレードを振り返って集計した【実際の】総利益/総損失(平均利益/平均損失)がプロフィットファクターで、これからやるトレードでの(IFDOやOCOなどで注文を入れる)【予定の】リミット幅/ストップ幅がリスクリワードレシオかな~?」という話に落ち着いたのですが……なんかそれも違うような……。
    もしお時間があったら、リスクリワードレシオとプロフィットファクターの違い(sarahさんの定義)を教えていただけると助かります。

    Re: Risk Reward Ratio? Profit Factor?

    billionacciさんこんにちは。

    プロフィットファクター⇒総利益/総損失

    リスクリワードレシオ⇒1トレードあたりの総利益/総損失

    ですね。
    PFは1以上出ないとプラスになりませんが、リスクリワードは1以下でも勝率次第でプラスになります。

    No title

    sarahさん早速のご返事ありがとうございました♪

    精進いたしますm(_ _)m
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