6月のアノマリーはVIX指数を米10年金利に注目!

  • 2017-06-02-11:16

  • 朝からクロス円が吹き上げましたね。
    雇用統計前だから様子見かなと思ってましたが、
    高値更新中です。
    ユーロ円125円超えからロング中です。
    プラマイゼロにストップを置いてひとまず放置。


    早速ですが恒例!6月のアノマリーです。

    6月のアノマリーは2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。

    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近8年間のVIXチャートです。
    スクリーンショット 20170602


    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月    ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53

    しばらくVIXはみていなかったのですが、
    2012年以降は、2015年9月に30を越えた時以外、
    かなり安定して低飛行だったのですね。

    今現在も11.63と例年以上の安値を記録中。
    ん〜このアノマリーはちと参考にならないかな。。。

    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)

    例えば、

    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり
    2016年当たり。

    今年の推移です。
    スクリーンショット 201710年

    順当にいけば、6月でピークアウト。
    つまり、ドル円もピークアウトするってことかな。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月は下げ。という結論に達します。

    さていかほど〜???







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