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Fさんの手法検証その2

  • 2009-11-18-20:58
  •   ban_ 人気ブログランキング ban_ 為替ブログ




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    昨日とあるプライベート飲み会に誘われてお邪魔しました。


    帰り際に一言。

    ”sarahさんでしょ?”

    ・・・・・・・・気づいてるんなら最初に言ってくれ!!!
    完全にFXとは関係のなさそうな人たちだったので油断してました・・・
    ま、まあ、ソソウはしてなかったはずだけど(汗)・・・


    はい。トレードです。


    って言っても、笑っちゃうくらい相場が動かないんですけど~。
    sarahが狙っているトレードチャンスが全くないのでノートレード。
    ポン円はますますエネルギーが貯まってきましたね。
    sarahのターゲットは月曜日のまま変更なし。


    週中~週末にかけてそろそろ来そうですね。
    注意が必要です。


    ではでは、昨日のテーマの続きです。
    みなさんまたたくさんのご意見をありがとうございます。
    非公開でいただいたカキコもせっかくですので公開させてください。
    (通常は非公開で直接メールさせていただいていますが、
    参考になる内容ですので、みなさんに見ていただきたいと思います。
    ご了承ください)



    そらさん
    「いつも楽しく読ませていただいています。

    Fさんの手法についてですが、
    この決済と損切り設定値では、往復ビンタになる可能性があります。
    どちらかにストップがかかったら、一方の利益を伸ばすようにすれば利益を得るのは可能かと思います。

    ただ、これには一方にトレンドが出ていないと利益を伸ばすことはできませんし、
    毎回ストップ分を差し引いて利益を出すところまで伸ばすのはそう容易なことではないと思います。」




    Iさん
    「本日は両建てですか。難しいですね。
    ここに書かれている例を見る限り、
    まったく同じ値で売り買いの
    ポジションをとったのでスプレッド差は
    気にしなくてよいのですよね?
    そうするとFさんの手法だとリミットの前に
    必ずストップがきます。
    これを踏まえて勝つためには

    ・勝率100%でストップ幅よりも1pips以上でリミット決済
    やればやるほど勝ちます。

    ・勝率とリミットストップ幅の差の兼ね合い(もう一方のストップはプラスマイナス0まで切り上げたことを前提とする)
    (例)勝率90%のとき
    ストップ幅10pipsとしてリミットまでは11pipsとすると
    負けてしまう(リミットの前にストップがくるのを忘れずに)
    9回の勝ちで+9pips1回の負けで-10pipsトータルで-1pips
    1回の負けというのは10pipsしか動かなかったということ。
    同じ条件でリミットまで12pipsだとすればトータルで+8pips
    このように勝率とリミットストップ幅の差の兼ね合いが関係してくるので一番良い割合を研究する

    今回考えてみて、リミットまで行って勝っているにも関わらず、
    両建てをしているので同時に負けも考慮するため
    勝率とリミットストップ幅の差の兼ね合いを考えねばならず
    少し苦労しました。勝率100%でいけるなら確実に増やす方法としてはやっていけるのではないかと思いました。
    しかし、勝率100%はまずないので、しっかりと勝率とリミットストップ幅の差の兼ね合いを研究していく必要があると思います。」


    東京タワーさん
    「今度は…

    両建てですか?
    う~~~んFXでは全く意味のない行為ですね~

    CX等では有効な手段でもありますが、簡単に言うと、”お金持ちになりたければ両建てはおやめなさい”


    お気を悪くされたならお許し下さい。

    愛しサラさん?更新ご苦労様です^^;」




    kbさん
    「このパターンで損ばかりということは、50pipsの範囲で上下して往復ビンタを食らうことが多いという事ですね。
    じゃあ、
      買いは90.5円で決済、損切りは89円
      売りは89.5円で決済、損切りは91円
    にすれば勝てるのかなぁ?
    あくまでも、Fさんの手法が損ばかり、ということが前提ですが。。。」




    しんやさん
    「ドル円両建てについて

    両建ては考えたこともないので、良くも悪くも言えないのですけど。


    ただリミット1円、ストップ50銭ですよね・・・
    これは日足チャートをメインにトレードしているのかなあ。

    例えばですけどお

    日足のローソク足を使ってその日の始値でエントリーしてはどうでしょうか。日足のローソク足なんでバックテストはかんたんそうですよね。

    最初は両建てでした場合とトレンドをみて順張りだけの2つを。

    リミットがストップの2倍なんでそんなに悲惨な結果にはならないような気がします。


    まずは検証からしてみてはどうでしょうか。そうしているうちになにかいい方法が出てくるかもです。。

    ん~難しいお題でした。」



    FX見習いさん
    「はじめまして

    sarahさんいつも勉強させて貰ってます。
    まだ、実践してない見習いです。

    今回のお題ですが、同じく
    往復ビンタの可能性です
    [90→89.5→90→90.5→91]
    なんて動いたら落ち込んじゃいます。

    ちなみにIFDO注文で
    90円前後のレンジ相場のとき
    買い91円 決済92円 損切り90.5円
    売り89円 決済88円 損切り89.5円

    これは両建てとは言わないのかな。。
    私はブレイク狙いで考えていますが
    この方が確立が高いような気がします。」



    てつさん
    「はじめまして、SARAHさん。
    初めからの両建ては手数料分、損するような気がします。
    ただ途中からの両建ては有効な場合もあると思います。
    昨日ですが17:28,私はドルを89.78で買い、途中91円付近でモミ出して、わたしは同数量の売りを91.2、ストップ92でポジションをとりました。結果的には8pip無駄になりましたが。
    もしもんで下がりだしたら、初めのポジションをすぐ成り行きで決済し、ショートポジションにするるもりでしたので。
    この方法は利益があるとき使います。
    SARAHさんはどんなとき両建てするのか興味があります。」



    レナさん
    「Fさんの手法は考えたことはありますが、実際試したことはありません。両建て手法に関しては、往復ビンタをくらい大損をする可能性があります。

    Q.その往復ビンタを食らわないようにするにはどうしたらいいか!

    A.高い確率で一方向に値が動くところでエントリーすればいいと思います。
    例えば、
    ・超重要指標発表前に両建てエントリー
    ・レンジ相場の>字型を形成した時点での両建てエントリー

    っとまあこんな感じでしょうか?
    いずれにせよ、エントリーポイントの見極めが大事だと思います。」



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    色々参考になりますね。


    考えなければならないことがいくつかあります。

    ●両建てそのものの是非
    ●場合分けによる検証



    まず、先にこれを言ってしまうと元も子もないのですが、
    両建てをうまくやって勝っているよ。
    という話を聞いたことがありません・・・

    こんな両建てをやれば勝てるよ。
    という提案をする人はたくさんいますが、あくまでも机上の空論。
    実際やって実績がある。という方は教えていただきたいです・・・・・


    両建てを狙ってすることはないのですが、必然的に両建てになってしまう場合もあります。
    それは、トレードのスタンスが異なるポジションを同時に保有した時。
    例えば、ドル円がそろそろ底打ちだ。ということで長期保有用にロングし、
    スポットトレードはショート。そんな感じで一時的に両建てになることは考えられますが、
    戦略的に両建てすることはありません。

    ちなみに米国では最近両建て禁止になりました。
    だからCMSジャパンの注文方法が変わっちゃったんですよね。



    次に考えなければならないのは、リミットとストップのバランス。


    ロングでストップ50p、リミット100p
    ショートでストップ50p、リミット100p



    単純に勝率だけで考えると、勝率4割未満でマイナスになります。
    4割以上でプラスにすることができます。

    しかし、ドル円でリミット100p。という考えの根拠はどこから来たのでしょうか?、
    今現在のボラティリティで考えた場合、
    一日の高値から安値までで、大体100pips前後ですよね。


    以前ざっくりした1日の変動率を調べた記事をご覧ください。


    そう考えると、デイスパンでトレードしようとしたとき、
    天井から底まで取らないと、100pipsのリミットに到達しない。
    ということが考えられます。
    その一方で50pipsのストップはどうでしょうか?
    天底のちょうど半分、と考えた場合、想像付きますよね。
    FX見習いさんのご指摘通り、往復ビンタになる可能性が高い気がします。


    ここまでが、sarahの見解ですが、
    そもそも、このようなルールを考えるときは、しっかりデータを取ったり、
    ストップ幅、リミット幅でどのバランスがベストか、
    勝率とのバランスはどうか、等自分で検証する必要があります。

    なぜストップ50、リミット100なのか。
    単純に損小利大になるから。
    ではマズイですよね。。。


    ストップ50、リミット50ではどうか。
    勝率はどれくらいになるのか。
    勝率が上がったけど、プラスにならない。
    ではストップ45、リミット55にしてみてはどうか。

    このように場合分けの検証をしてみると、何かしら自分の中で答えが見つかるはずです。



    最近、”こんなルールどう思いますか?”
    という質問が多いのですが、聞いただけで何となく勝てるか負けるか判断がつくものもありますが、
    はっきり言ってデータを取ってみないとわかりません。
    ご自身でしっかりデータを取る作業をした上で、
    使えるかどうか、判断していただきたいものです。



    手法が有効かどうかの判断。
    これは誰かに頼るものではありません。
    自分が納得し、答えを出さないと結局使えないのですから。。。



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    何だか…

    記事の本文に自分のコメントが…恥ずかしいです


    さて、自分は初めてFXを取引してから丸三年経ちました。当時はあれだのこれだのやりましたょもちろん両建ても、で出た答えが(本当はないかも)相場を見て今、強いのか、弱いのか、保っているのか、自分の決めた条件に合えば取引します。

    あとは様子見です。

    両建ては非常難しい取引のひとつなので、難しくする必要はないと思います。

    簡単に考えれば良いのです。


    勝手な事ばかり書いた事を最後にお許し下さい。


    失礼しました。

    両建ての件です。

    はじめてメールさせていただきます。
     その2までおわってしまって今さらなのですが、自分も両建てスタートで注文しています。
     基本的に、レナさんのおっしゃったような感じなのですが、両建て注文をもったままチャートをみていまして、ドル円なんですが、20~25PIP どちらかに動いたときに、利益が出ている注文を決済します。
     大きく動いて、戻りが濃厚な場合だけ損のでている注文に対してナンピンします。ナンピン注文はタイトに損切りをいれます。
     半値・・・10PIPは戻すことが多く、欲張らないで決済して差額を利益としてもらいます。
     外出中で携帯電話での取引の場合はナンピンはなしです。

     このような手法で小さいながら利益をあげています。
     はじめは無理なナンピンで傷を深めていましたが、それを気をつければ、悪くないような気がしますが、サラさんはどうおもいますでしょうか?
     よろしくお願いいたします。

    No title

    おいおい 両建てをみんなダメなものと思い込んでいるが

    この手法に(トレール)取り入れて考えてみろ!

    本当にあんたら勝ってんの?

    Re: 何だか…

    東京タワーさんこんにちは。

    >
    > 両建ては非常難しい取引のひとつなので、難しくする必要はないと思います。
    >
    > 簡単に考えれば良いのです。
    >

    これ。すごくいい言葉ですね。本当にその通りだと思います。

    Re: 両建ての件です。

    gunさんこんにちは。

    > はじめてメールさせていただきます。
    >  その2までおわってしまって今さらなのですが、自分も両建てスタートで注文しています。
    >  基本的に、レナさんのおっしゃったような感じなのですが、両建て注文をもったままチャートをみていまして、ドル円なんですが、20~25PIP どちらかに動いたときに、利益が出ている注文を決済します。
    >  大きく動いて、戻りが濃厚な場合だけ損のでている注文に対してナンピンします。ナンピン注文はタイトに損切りをいれます。
    >  半値・・・10PIPは戻すことが多く、欲張らないで決済して差額を利益としてもらいます。
    >  外出中で携帯電話での取引の場合はナンピンはなしです。
    >
    >  このような手法で小さいながら利益をあげています。
    >  はじめは無理なナンピンで傷を深めていましたが、それを気をつければ、悪くないような気がしますが、サラさんはどうおもいますでしょうか?
    >  よろしくお願いいたします。


    なるほどですね。
    利益が出ているのあれば、それを少なくとも3-6ヶ月続けてみてください。
    その結果で今後も有効かどうかわかるでしょう。
    可能性としては、今はドル円がレンジなので有効であるということも考えられますが、
    タイトに損切りを入れた状態でナンピンしているというのであれば、
    継続的に利益を上げられるかもしれませんね。
    今後もご報告お待ちしています!

    Re: No title

    名無しさんこんにちは。

    > おいおい 両建てをみんなダメなものと思い込んでいるが
    >
    > この手法に(トレール)取り入れて考えてみろ!
    >
    > 本当にあんたら勝ってんの?


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