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バックテストは意味があるか!?

  • 2009-12-15-21:43
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    ドル買われてますね・・・


    ポン円じゃなくてドル円だったかな・・・
    sarahのポン円ロングは+10しかとれていないんですけど、ドル円は昼から30p近く上がってます。
    はあ↓↓↓↓

    ストップは今日の安値ですので取りあえず放置。


    ポンドル行きたいですね~!!!

    1.4615割れで飛び乗ろうかな・・




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    先ほどの続きです。









    ”バックテストは意味がない。とあるサイトに書いてありました。
    私も実際にトレードしても、バックテスト結果通りになった試しがありません。
    sarahさんはどう思われますか?”





    まず、バックテストは意味があるかどうか。
    ということですが、ざっくりした質問ですので、
    ここでいう意図をちょっと把握しずらいのですが・・・

    結論からいうと、シストレでも裁量でもこれは十分意味のあるものだとsarahは考えます。



    sarahは何かルール、手法を考えたり、実践トレードに採用する際は、必ずバックテストを行うので、
    バックテストなしのトレードはあり得ません。


    その理由は、以前この記事に書きましたが、


    ●ケーススタディができる
    ●マイルールに確信が持てる
    ●なぜこのルールでトレードすると有効なのか、明確な理由付けが理解できる
    ●相場によってハマるとき、ハマらないときがわかる


    このような理由からです。



    ただし、バックテスト結果自体が意味のある場合と、あまり意味をなさない場合があります。


    例えば、1分足を使った手法のバックテスト。

    1分足に、例えばMAのゴールデンクロス、デッドクロスを加えた手法があったとします。
    忠実にバックテストを行えば、1日におそらく20-30回くらいトレードチャンスがあるでしょう。

    実際にトレードするとなった場合、どうですか?
    24時間起きてサインすべてにエントリーできるか・・・現実的じゃあありませんね。


    その場合は、自分のトレードする時間帯に限定してデータを取ってみる。
    という方法もありますが、1分足となると、遡れる時間が2-3日前までと、ごく限られてきます。





    他にも事例はありますが、
    要するに、バックテストの再現性の高いものとそうでないものがある。ということです。


    再現性の限りなく高いもの、つまりシステムマティックなトレードとなると、やはり、
    時間足は長め、4時間以上のものがいいですね。


    じゃあ、裁量トレードでのバックテストは意味がないのか?
    というとそうではありません。



    sarahが手法を考えるときの手順は、


    バックテストを行い、過去のデータを取る


    データを見ながら、インディケータの追加、削除を行う



    インディケータの数値のチューニングを行う


    データを見ながら、リミット、ストップの微調整を行う


    フォワードテストを行う


    正式採用




    裁量トレードの手法の場合、バックテストで年間通してトントン以上、
    なおかつ月ベースで安定しているようなら仮採用します。
    というのも、通常、バックテストを行うときは、明らかなダマシも含めて、機械的にデータを取るため、
    実際の場面では、裁量でそういったエントリーを回避できるからです。
    感覚として、バックテストより100-200pプラスにできるかな・・・というのが、
    自分としての目安ですね。



    裁量トレードでは、結果はもちろん重要ですが、連敗する時の負け方であったりだとか、
    どんな負け、勝ち方をするのか、トレードの質も重視します。
    例えば、ブレイクアウト手法の際、100p以上取るのは、ここから何時間くらい保有しつづけるのか。
    とか、連敗はどれくらい続くのか。等々。
    実際のトレードと同じようにシミュレーションしながらデータを取っていくのです。


    そうすると、決済サインでもないところで、ビビり決済することも減ります。
    ビビり決済する。ということは、おそらく、それ以降起こり得る事態を想定できていないってことですからね。
    シミュレーションが足りない証拠です。


    このように、バックテストをすることによって色んなことが見えてくるのですね。




    EAなんかで、一瞬にしてバックテスト結果を得られたりもしますが、
    こればっかりは、sarahも地道にアナログ派ですね。。。






    ちなみに、MT4を使うと、フォワードテストと同じような感覚で、バックテストをすることができます。
    つまり、過去チャートを使って、シミュレーションするという機能です。



    表示⇒ストラテジーテスター⇒時間を適当に設定⇒スタート



    すると、チャートが勝手に表れて、ピコピコ勝手に動きます。
    動いているチャートに、自分の好きなインディケータを入れると、
    インディケータも一緒にピコピコ動きます。

    そのチャートを見ながら、売り買いのシミュレーションができるのですね。










    いかがでしょうか。





    他にも書きたいことはたくさんあるので、また別の機会に書きます~!











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    ||ポン・ドカン|| です!

    どっもっす!ポンです。

    ポンもポンド円頑張ってまーす。

    ポンもバックテスト大切だと思います。
    今EA作成挑戦中ですが、
    なかなか難しっす。。

    応援ポチポチ・・・あったーっ!

    No title

    Sarahさんが赤字でお書きになったフローにわたしも全く同感です。
    手法を確立するにはバックテスト(過去検証)を基にするんですものね。

    バックテストは意味がないって唱えてる方がいらっしゃるとは・・・
    びっくりしました。
    その方は、どうやって手法を確立したのでしょうね?

    Re: ||ポン・ドカン|| です!

    ||ポン・ドカン|| さんこんにちは。

    > どっもっす!ポンです。
    >
    > ポンもポンド円頑張ってまーす。
    >
    > ポンもバックテスト大切だと思います。
    > 今EA作成挑戦中ですが、
    > なかなか難しっす。。
    >
    > 応援ポチポチ・・・あったーっ!

    EA使えると便利ですね~お勉強頑張ってくださいね★

    Re: No title

    美神ユウ さんこんにちは。

    > Sarahさんが赤字でお書きになったフローにわたしも全く同感です。
    > 手法を確立するにはバックテスト(過去検証)を基にするんですものね。
    >
    > バックテストは意味がないって唱えてる方がいらっしゃるとは・・・
    > びっくりしました。
    > その方は、どうやって手法を確立したのでしょうね?

    ありがとうございます。
    まあ、いいかえるとすれば、バックテストよりもフォワードテストが大事。って言いたかったのでしょうか・・・真意はよくわかりません。

    リミット、ストップの微調整

    こんにちは。いつもお世話になっております。
    バックテストというか検証というか、それは大事ですよね、トレードの天才でもない限り。意味がないという人はぶっつけ本番でルールを作っていっているのでしょうか。資金力があればそれもいいかもしれませんが・・・
    ところで、手法を考えるときの手順の中で、リミット、ストップの微調整という項目がありましたが、具体的にどのように考えていけばいいでしょうか。例えばもう少しストップに余裕を持たせておけばよかったという例や、もう少しリミットを欲張らずに置けばよかった例などを材料にすればいいのかなと、それにATRなどを何かに使ってとりあえずのリミット、ストップを計算で求められないかなと考えているのですが、sarahさんはどうしていますか。参考までにお聞きしたいと思います。

    Re: リミット、ストップの微調整

    Re: リミット、ストップの微調整

    若月 さんこんにちは。

    > こんにちは。いつもお世話になっております。
    > バックテストというか検証というか、それは大事ですよね、トレードの天才でもない限り。意味がないという人はぶっつけ本番でルールを作っていっているのでしょうか。資金力があればそれもいいかもしれませんが・・・
    > ところで、手法を考えるときの手順の中で、リミット、ストップの微調整という項目がありましたが、具体的にどのように考えていけばいいでしょうか。例えばもう少しストップに余裕を持たせておけばよかったという例や、もう少しリミットを欲張らずに置けばよかった例などを材料にすればいいのかなと、それにATRなどを何かに使ってとりあえずのリミット、ストップを計算で求められないかなと考えているのですが、sarahさんはどうしていますか。参考までにお聞きしたいと思います。



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