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レバレッジ設定のコツPart2

  • 2010-01-08-17:30
  • ぐいっと順位が上がってきてますね☆
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    お正月早々PCが入院中。


    VAIOのこれ
    を使ってるんですけど、キーボードのレザー部分がベロンベロンにめくれてしまったり、
    本体が異常に熱くなったり踏んだり蹴ったり・・・


    代わりに予備に降格したDELLを使ってるんですけど、”E”のキーがうまく機能しません・・・
    誤字が多くなったらごめんね~。



    さてさて。トレードですが、ドル円軽く93円乗せましたね。
    知らなかったのですが、管さんが円安になったらいいな~なんていう発言をしたとかなんとか。
    日本の官僚もたまには役に立つのね・・・
    まあ、民主党はアンチデイトレーダーのようですが・・・

    余計な法律改正をしないことを願います。




    はい。トレードのお話です。



    前回の記事で
    レバレッジ設定する際大事なのは、ドローダウンを考慮することである。
    というお話をしました。



    最大ドローダウンとは、

    「資産曲線で上のピーク値(天井)から下のピークね(大底)までの幅の最大値。
    つまり投資資金の口座が100万円からスタートし、150万円まで増えました。
    その後連続して負けた結果、資産が70万円まで減りました。
    その場合、ドローダウンは80万円となります。」





    ドローダウンについてまだイマイチイメージがわかない。という方のために、
    もうちょっと掘り下げてお話してみます。




    たとえば、10トレードで、以下のような結果になったとします。



    証拠金100万円の場合

    1トレード目:-10万円⇒残高90万円(ドローダウン-10万円)

    2トレード目:+20万円⇒残高110万円(+10万円)

    3トレード目:-30万円⇒残高80万円(-20万円)

    4トレード目:-15万円⇒残高65万円(-35万円)

    5トレード目:+20万円⇒残高85万円(ー15万円)

    6トレード目:-35万円⇒残高50万円(-50万円)


    7トレード目:+10万円⇒残高60万円(-40万円)

    8トレード目:+20万円⇒残高80万円(-20万円)

    9トレード目:+10万円⇒残高90万円(-10万円)

    10トレード目:+30万円⇒残高120万円(+20万円)






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    この場合、一番初めの証拠金100万円から一番大きく凹んだのは6トレード目の時点となり、
    -50万円のマイナス。
    つまり50%の最大ドローダウンということになります。





    10トレード終えた時点で結果としてプラス20万円になっていますが、
    過程を見ると、途中で資金半分までドローダウンが発生したトレードをしています。



    実際のトレードでは、資金が半分まで減ってしまうと、資金が100万円のときと
    同じロット数でトレードできませんよね。



    資金にあわせてロット数を変えたとしましょう。


    最初レバ10倍で10万通貨ずつでトレードしていきますよね。

    50万まで減った時点で、レバ10倍の場合だと、枚数も半分の5万通貨ずつになってしまいます。
    ここから100万円まで回復するのに、倍のpipsを稼がなければならないということになります。



    別の発想で考えて見ましょう。


    このトレードをレバレッジ10倍で行った結果だとした場合、
    ドローダウンは50%になる。と事前に認識することになります。

    レバ10倍でドローダウン50%だと、かなりハイリスクなトレードだよね。
    じゃあ、ドローダウンを30%未満に抑えるために、レバレッジ5倍で、
    ロット数も半分にしよう。


    こんな感じでロット数を決めることができるのです。


    どうですか?


    資金をパンクさせないためにも、事前にドローダウンを認識することがいかに大事かわかりますよね。


    いくら最終的に勝つトレードだ!
    と結果だけ見せられても、ドローダウン70%なんていうトレードだと、
    どうでしょうか・・・

    実際トレードしてみて話が違う!ということのないように、
    自分で充分検証を行い、適切な資金配分をすることが大事なのですよ!!!!



















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    今日の雇用統計はどうでしょうね?

    ぼくの予想でははずしたら今月トレードやめるというくらいあがるとみてます。ただ最初にトレンドに迷いがでたらいやですね
    素直にあがってほしいもんです

    管理人のみ閲覧できます

    このコメントは管理人のみ閲覧できます

    トレードとレバレッジの関係は、難しいですよね。

    トレードとレバレッジの関係は、難しいですよね。

    Re: 今日の雇用統計はどうでしょうね?

    よねさん こんにちは。

    > ぼくの予想でははずしたら今月トレードやめるというくらいあがるとみてます。ただ最初にトレンドに迷いがでたらいやですね
    > 素直にあがってほしいもんです

    雇用統計見てました。縛下げでしたね・・・
    今月はよくわからない動きをするので注意が必要ですね。

    Re: トレードとレバレッジの関係は、難しいですよね。

    FX取引研究会@ブログ挑戦中 さんこんにちは。


    > トレードとレバレッジの関係は、難しいですよね。

    そうですね。
    レバ1倍でやれば難しいことはないんでしょうけど。
    資金効率をいかによくするべきか。
    ここを考えるのがFXの醍醐味ですからね。
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