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6月のアノマリーはVIX指数と米10年金利に注目!で総合するとリスクオフになる。

  • 2020-06-04-12:16

  • 先週に引き続き、クロス円はブル相場。買われまくっています。
    米のプロテストによる緊張感なんて関係ないんですね。

    なんだろ。コロナの自粛疲れじゃないですけど、リスクオフ疲れ。っていうのかな。
    下落続きのストレスがここで爆発している。そんな空気ですね。

    ただ私は、昨日122.50円、直近のレジスタンス到達からユーロ円を売っています。
    5分足でヘッドアンドショルダー形成。のような気がするので。
    122円割れしたらもう50p狙いで売り増ししてもいいかな。


    さて。6月のアノマリーです。

    今月は2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。


    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。



    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月   ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53


    上のチャートをみると、2011年、2015年、そして今年2月に
    50前後まで跳ね上がった以外、
    かなり安定して低飛行しています。


    去年、一昨年のVIX指数を見てみると・・・
    スクリーンショット 201906031

    まず2018年。30手前まで上昇したのが2月と12月。20を越えたのが3月と10月。
    ってことは、あら。6月関係ないじゃん!って^^


    そして2019年。
    スクリーンショット 20200603 225958
    去年は一度も20を越した月がありませんでした。
    最高値が2019年8月の19.
    6月は平凡な14−16程度。

    そして今年は皆さんも記憶に新しい3月に記録した70.
    これはリーマンショック以上の数字なので、ここを超えるのはなかなかしんどいかな。
    もっとも、今のリスクオン相場でさえ26なので、このままいくと6月も高値圏推移の可能性は大ですが。


    というわけで、正直、直近10年間においては、
    6月に極端にVIXが上昇するという傾向は当てはまらない気がします。



    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)

    例えば、

    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり(ピークアウト)
    2016年当たり(ボトムアウト)
    2017年外れ
    2018年外れ(ボトムでもピークでもない)
    2019年外れ(ボトムでもピークでもない)

    こんな微妙な結果になっています(笑

    6月から7月にかけて、米10年金利は下落継続。
    ドル円はというと6月陰線。だったので、特に相関性はなかったです。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・

    正直にいうと、12ヶ月の中でこの6月のアノマリーが一番しっくり来ていません(笑

    でも、5月〜8月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
    ってのは毎年恒例のことで、
    あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。



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    No title

    雇用統計前にポンドとユーロ買いすごいですね(笑)

    今週始めのほうで大口注文で買い入れてる不穏な気配が感じられたので売り禁止して様子見してたんですがビンゴでした。

    当分買いがしつこそうですね

    Re: No title

    ねー!と言いたいところですが週明けからまたセンチメントが変わってきましたね。もうわかんない〜!笑
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