６月のアノマリーはVIX指数と米１０年金利に注目！で総合するとリスクオフになる。
先週に引き続き、クロス円はブル相場。買われまくっています。
米のプロテストによる緊張感なんて関係ないんですね。
なんだろ。コロナの自粛疲れじゃないですけど、リスクオフ疲れ。っていうのかな。
下落続きのストレスがここで爆発している。そんな空気ですね。
ただ私は、昨日１２２．５０円、直近のレジスタンス到達からユーロ円を売っています。
５分足でヘッドアンドショルダー形成。のような気がするので。
１２２円割れしたらもう５０ｐ狙いで売り増ししてもいいかな。
さて。６月のアノマリーです。
今月は２つ。
１つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。
２つ目は米１０年金利の天底と相関する。
というものです。
VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。
通常時は１０〜２０で推移し、２０を越すと要注意相場。
ショック時は、３０後半から４０台まで上昇します。
例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
1997年10月 アジア通貨危機 38.20
1998年8月 ロシア通貨危機 45.74
2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53
上のチャートをみると、２０１１年、２０１５年、そして今年２月に
５０前後まで跳ね上がった以外、
かなり安定して低飛行しています。
去年、一昨年のVIX指数を見てみると・・・
まず２０１８年。３０手前まで上昇したのが２月と１２月。２０を越えたのが３月と１０月。
ってことは、あら。６月関係ないじゃん！って＾＾
そして２０１９年。
去年は一度も２０を越した月がありませんでした。
最高値が２０１９年８月の１９．
６月は平凡な１４−１６程度。
そして今年は皆さんも記憶に新しい３月に記録した７０．
これはリーマンショック以上の数字なので、ここを超えるのはなかなかしんどいかな。
もっとも、今のリスクオン相場でさえ２６なので、このままいくと６月も高値圏推移の可能性は大ですが。
というわけで、正直、直近１０年間においては、
６月に極端にVIXが上昇するという傾向は当てはまらない気がします。
そして２つ目。
米１０年金利は６月に天底をつけることが多い。
例えば直近１５年間で、６月（５−７月のずれも含め）に米１０年金利が天底をつけたのが９回。
その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。
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例えば、
米１０年金利が６月前半に下落から上昇に転じた場合
⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇
米１０年金利が６月前半に上昇から下落に転じた場合
⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落
ということです。上の表以降は以下の通り
２０１３年外れ
２０１４年外れ
２０１５年当たり（ピークアウト）
２０１６年当たり（ボトムアウト）
２０１７年外れ
２０１８年外れ（ボトムでもピークでもない）
２０１９年外れ（ボトムでもピークでもない）
こんな微妙な結果になっています（笑
６月から７月にかけて、米１０年金利は下落継続。
ドル円はというと６月陰線。だったので、特に相関性はなかったです。
というわけで、２つのアノマリーを総合すると、
６月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・
正直にいうと、１２ヶ月の中でこの６月のアノマリーが一番しっくり来ていません（笑
でも、５月〜８月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
ってのは毎年恒例のことで、
あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。
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