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6月のアノマリーはVIX指数と米10年金利に注目!で総合するとリスクオフになる。

  • 2021-06-06-13:53

  • 先週金曜日は娘のプリスクール最後の運動会でした。

    前日、パパとリレーの練習をして張り切っていましたが、
    残念ながら娘がいた白組さんは負けてしまいました。
    徒競走もリレーも男子に混じって走ってたな。笑。

    米国って運動会というものがないらしいですね。(一部除き)
    ほとんどの公立学校は体育の時間も週1程度しかないと。
    もちろんプールもなし。

    みんなお金かけてスポーツさせてるんだろうなあ・・・・






    さて。6月のアノマリーです。

    今月は2つ。

    1つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。

    2つ目は米10年金利の天底と相関する。


    というものです。

    VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
    ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。


    通常時は10〜20で推移し、20を越すと要注意相場。
    ショック時は、30後半から40台まで上昇します。

    例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
    1997年10月 アジア通貨危機 38.20
    1998年8月   ロシア通貨危機 45.74
    2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
    2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
    2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
    2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53


    上のチャートをみると、2011年、2015年、そして今年2月に
    50前後まで跳ね上がった以外、
    かなり安定して低飛行しています。


    そしてこちらが去年今年のチャート。ローソク足は日経平均株価です。
    スクリーンショット 2021-06-06


    真ん中の60以上超えているのが去年の3月。去年、コロナが騒がれ始めたときですね。
    日経平均も16000円台まで下がってたのか・・・今は2倍近いですもんね。悔やまれる−。

    そして御存知の通り、今年はドル円も株価もブル相場のため、VIX指数は逆相関で低空飛行中で20台止まり。
    毎年1−2回は30超えする相場があるんですけどね。6月は期待できるのかな。




    そして2つ目。


    米10年金利は6月に天底をつけることが多い。
    例えば直近15年間で、6月(5−7月のずれも含め)に米10年金利が天底をつけたのが9回。
    その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。



    (アノマリーで儲けるFX(双葉社より)



    米10年金利が6月前半に下落から上昇に転じた場合

    ⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇

    米10年金利が6月前半に上昇から下落に転じた場合

    ⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落


    ということです。上の表以降は以下の通り

    2013年外れ
    2014年外れ
    2015年当たり(ピークアウト)
    2016年当たり(ボトムアウト)
    2017年外れ
    2018年外れ(ボトムでもピークでもない)
    2019年外れ(ボトムでもピークでもない)
    2020年当たり(ただしほぼ横ばい)

    こんな微妙な結果になっています(笑

    6月から7月にかけて、米10年金利は下落継続。
    ドル円はというと6月陰線。だったので、特に相関性はなかったです。

    というわけで、2つのアノマリーを総合すると、
    6月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・

    正直にいうと、12ヶ月の中でこの6月のアノマリーが一番しっくり来ていません(笑

    でも、5月〜8月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
    ってのは毎年恒例のことで、
    あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。



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