６月のアノマリーはVIX指数と米１０年金利に注目！で総合するとリスクオフになる。
先週金曜日は娘のプリスクール最後の運動会でした。
前日、パパとリレーの練習をして張り切っていましたが、
残念ながら娘がいた白組さんは負けてしまいました。
徒競走もリレーも男子に混じって走ってたな。笑。
米国って運動会というものがないらしいですね。（一部除き）
ほとんどの公立学校は体育の時間も週1程度しかないと。
もちろんプールもなし。
みんなお金かけてスポーツさせてるんだろうなあ・・・・
さて。６月のアノマリーです。
今月は２つ。
１つ目はVIX指数が上昇し、リスクオフ相場になる。
２つ目は米１０年金利の天底と相関する。
というものです。
VIX指数が上昇し、リスクオフ相場に。
ということですが、こちらが直近9年間のVIXチャートです。
通常時は１０〜２０で推移し、２０を越すと要注意相場。
ショック時は、３０後半から４０台まで上昇します。
例えば、過去のショック時のVIX指数はこんな感じです。
1997年10月 アジア通貨危機 38.20
1998年8月 ロシア通貨危機 45.74
2001年9月 アメリカ同時多発テロ 43.74
2002年7月 エンロン不正会計事件 45.08
2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.69
2008年10月 リーマンショックが起き過去最高値を記録 89.53
上のチャートをみると、２０１１年、２０１５年、そして今年２月に
５０前後まで跳ね上がった以外、
かなり安定して低飛行しています。
そしてこちらが去年今年のチャート。ローソク足は日経平均株価です。
真ん中の６０以上超えているのが去年の３月。去年、コロナが騒がれ始めたときですね。
日経平均も１６０００円台まで下がってたのか・・・今は２倍近いですもんね。悔やまれる−。
そして御存知の通り、今年はドル円も株価もブル相場のため、VIX指数は逆相関で低空飛行中で２０台止まり。
毎年１−２回は３０超えする相場があるんですけどね。６月は期待できるのかな。
そして２つ目。
米１０年金利は６月に天底をつけることが多い。
例えば直近１５年間で、６月（５−７月のずれも含め）に米１０年金利が天底をつけたのが９回。
その金利の天底のタイミングで、ドル円もトレンド転換するというのです。
（アノマリーで儲けるFX（双葉社より）
米１０年金利が６月前半に下落から上昇に転じた場合
⇒ 年間の金利が底打ちし上昇に転じる。ドル円も上昇
米１０年金利が６月前半に上昇から下落に転じた場合
⇒ 年間の金利がピークとなり、下落に転じる。ドル円も下落
ということです。上の表以降は以下の通り
２０１３年外れ
２０１４年外れ
２０１５年当たり（ピークアウト）
２０１６年当たり（ボトムアウト）
２０１７年外れ
２０１８年外れ（ボトムでもピークでもない）
２０１９年外れ（ボトムでもピークでもない）
２０２０年当たり（ただしほぼ横ばい）
こんな微妙な結果になっています（笑
６月から７月にかけて、米１０年金利は下落継続。
ドル円はというと６月陰線。だったので、特に相関性はなかったです。
というわけで、２つのアノマリーを総合すると、
６月はリスクオフ相場だけど、今月で底をつけるかもしれない。という結論に達しますが・・・
正直にいうと、１２ヶ月の中でこの６月のアノマリーが一番しっくり来ていません（笑
でも、５月〜８月は、秋の上昇相場の前の一呼吸ってことで閑散相場、下落相場になりやすい。
ってのは毎年恒例のことで、
あまり深く考えないで、そんなに上がらないかもなあ。ぐらいに思っていたらいいんじゃないかなと。
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